一、浅议银行不良资产证券化（论文文献综述）
高海鑫[1]（2021）在《不良资产证券化对NY银行绩效影响研究 ——以“农盈利信2020第一期”为例》文中研究指明
陈鑫[2]（2020）在《城市商业银行不良资产证券化 ——以“钱塘一期”为例》文中研究说明近些年来,中国经济由高速发展向高质量发展转型,经济下行以及结构性调整,新旧产业的转型使得中国国内金融风险大幅上升,商业银行的不良贷款率和不良贷款余额自2012年以来不断上升。不良资产证券化作为处置不良资产的一种手段,在2016年重启之后,已有多家银行试点使用。杭州银行作为第二批试点银行中三家城商行之一,在2018年10月22日成功发行“钱塘2018年第一期不良资产支持证券”。作为由中小型城商行发行的最新一例资产支持证券,“钱塘一期”的交易结构设计、级次设计、增信措施及入池资产选择可以为第三批更大范围的试点银行（包括多家城商行及农商行）提供思路及参考。本文以“钱塘2018年第一期不良资产支持证券”为研究对象,首先描述了我国不良资产现状,并且就当前银行处置不良资产的八种方式比较优劣势。然后介绍了不良资产证券化自2016年重启之后的产品现状以及存在的问题,并且以美国与韩国为代表介绍了国外不良资产证券化的交易模式。通过介绍本次产品发行的主要参与方、交易结构设计、级次设计、增信措施分析发行动因、产品交易要素以及发行效应,总结本期产品发行过程中的启示,并分别从微观层面以及宏观层面给出操作层面以及政策层面的建议,包括入池资产的组合、信息披露机制的完善等,为之后试点银行提供借鉴。
陈明[3]（2019）在《“浦鑫2018-1期”不良资产证券化案例分析》文中指出资产证券化（ABS）是将缺乏流动性的资产进行资产重组后使该资产获得流动性,在美国住房金融市场获得巨大发展,是金融业的一项重要创新。我国资产证券化研究开始的比较晚,在2005年,我国银行业正式启动资产证券化的试点。但在2008全球金融危机发生后,我国暂停了银行业资产证券化试点工作,直到2012年资产证券化业务才得以继续。当时不良资产证券化还处于探索阶段,到2016年才允许发行。而在金融市场相对发达的国家或地区,商业银行早已普遍使用不良资产证券化手段来减少商业银行不良贷款,降低商业银行不良贷款率。近年来,伴随着经济和金融业的欣欣向荣,出现了一些负面问题,即商业银行不良资产的快速增长。我国专门成立了四大资产管理公司来处理商业银行的不良资产,所以资产管理公司收购了大量商业银行不良资产,并且可能产生一些后续问题,比如法律诉讼和资产贱卖等问题。商业银行都积极寻求处置不良资产的良方,此时商业银行都将目光投向了不良资产证券化工具,借助不良资产证券化工具可以很大程度上避免上述问题,正是如此,本文选择浦发银行浦鑫2018年第一期不良资产支持证券（简称“浦鑫2018-1期”）这一典型产品,2016年重启不良资产证券化,浦发银行发行了第一支不良资产证券化产品,在我国非国有股份制商业银行中,浦鑫2018-1期的发行规模是最大的,其基础资产为信用卡个人消费类不良资产证券化产品,具有很强的代表性。通过对此案例的分析,提出促进我国不良资产证券化健康发展的一些建议。基于此背景,本文从具体的案例分析。首先,对案例的基本情况进行了基本分析;然后,从产品设计环节开始入手,浦鑫2018年第一期不良资产支持证券具有很多优势,比如基础资产重组后整体质量高、资产定价合理及增信措施到位等,再对浦鑫一期所涉及的风险进行分析,然后运用实证分析方法分析了产品风险,最后对风险形成因素作了进一步分析。紧接着对浦鑫2018-1期不良资产支持证券化产品发行后给浦发银行所带来的影响效应进行深入分析,从长远角度看,降低了银行的不良贷款率,增强了银行的资产流动性,极大地改善了银行的经营管理状况,通过分析浦鑫2018-1期不良资产证券化产品的优势与不足,借鉴其发行经验,最后为促进我国商业银行不良资产证券化顺利发展提供政策建议。
贺文慧[4]（2018）在《我国商业银行不良资产证券化模式研究 ——以YSL银行的信托方式处置为例》文中研究说明近年来由于我国经济增速放缓以及经济结构调整等原因,实体企业呈现经营风险,关联最紧密的银行业受此影响,贷款质量下降。自2012年,我国商业银行的不良资产余额呈连续增长态势,不良资产率也随之连续上升,不但影响商业银行的盈利性及流动性,而且影响银行体系的安全性,更有可能引发金融体系的风险和动荡。现阶段,处理好不良资产问题的路径很多,资产证券化是最适合的重要路径,不仅使商业银行的盈利水平提高,还可以降低商业银行的风险。因此,进行我国商业银行的不良资产证券化研究意义重大。本文采用比较法、定性和定量相结合、理论结合实际等方法进行我国商业银行不良资产证券化研究。首先,通过对不良资产在商业银行体系中的产生原因及现状分析,以及对不良资产处置方式的比较,提出不良资产进行证券化处置是最有效方式,并进一步对不良资产证券化是否可行作出分析。然后,通过学习国外的不良资产证券化处置经验,比较不良资产证券化处置的几种模式,最终认为信托模式最适合我国商业银行,并介绍信托模式的相关概述、特点、原理、参与主体及职责,运作流程。随后,以YSL银行的不良资产证券化处置为例,对产品的基础资产池、产品结构及运作流程、风险隔离机制、增信设计作出具体阐述。最后,关于我国当前信托模式下的不良资产证券化,从资产池构建及定价、优化交易结构、丰富市场参与主体、规范中介结构、加强风险管控及提倡税收优惠几个方面提出政策和建议,期望可以为商业银行开展不良资产证券化贡献可行性建议。本论文的创新之处表现为:（1）本文通过研究美国及韩国商业银行的不良资产证券化,系统归纳整理出适合我国商业银行处置不良资产的证券化方式。（2）对YSL银行的不良资产证券化方式作出模式设计,以YSL产品为例,为国内同类商业银行关于不良资产处置给予很好的借鉴意义。
刘玲燕[5]（2018）在《我国商业银行不良资产证券化的会计问题研究 ——以“中誉2016-1”为例》文中研究说明作为一种金融工具,资产证券化最早出现于上世纪70年代的美国,后来在全球范围内得到了快速的发展。我国于2005年在建设银行首次进行了资产证券化的试点工作,并在之后取得了快速的进展。但是近年来资产证券化发展面临着一些问题,首先是不良资产证券化越来越多,其次是企业资产证券化业务发展相当迅速。由于宏观经济调控的影响,再加上微观经济结构的不断改变,商业银行不良贷款率在2017年末已达1.74%,这使得商业银行出现了很大的经营风险。结合2017年的相关数据来看,商业银行已经受到不良贷款率的严重影响。受监管部门相关警戒线的限制,很多国有商业银行在消化不良资产方面的能力还较为有限,所以商业银行必须不断创新,寻找处理不良资产的新路径。如前所述,资产证券化是一种创新的金融工具,为商业银行处理不良资产提供了新的路径。会计作为一种财经工具,它一方面能够将经济活动过程记录下来,另一方面还能够明确经济责任,尤其是在资产证券化快速发展的时代下,会计业务的作用更加突出。结合国内外资产证券化情况分析可知,在2008年发生了金融危机之后,资产证券化会计计量难度不断增加,受到业内专家们的高度重视。在这一方面,我国的起步相对更晚,所以必须坚持好一边试点一边立法,近年来财政部先后制定了《不良资产证券化试点会计处理规定》、《企业会计准确第23号》等文件,不过在具体操作实务的时候可供参考的法规及相关模板并不多。目前研究国内商业银行资产证券化的文献较多,不过绝大多数文献是基于金融视角展开的分析,尤其是信贷资产定价和风险管理等问题成为了学者们关注的热点。文中选择不良资产证券化的会计问题作为研究对象,首先对相关理论进行了阐述,具体包括相关概念、理论和流程,然后对不良资产证券化发起人进行了研究,重点分析其会计存在的主要问题,着重从会计确认、会计计量、特殊目的实体合并以及国内对于证券化准则的变迁,深入分析何种方法下的会计方法确认更适合我国,接着结合“中誉2016—1”不良资产证券化交易为案例分析得出相关结论,最后根据得出的结论匹配有针对性的建议。由于商业银行不良资产证券化在我国的起步较晚,所以会计规范还存在很多不足之处。鉴于此,文中针对不良资产证券化进行分析,具有较强的实践意义。
孟源[6]（2018）在《商业银行不良资产证券化的信用风险测度与预警分析》文中提出作为商业银行长期以来关注的重点,不良资产的风险问题一直是商业银行市场竞争和经营管理的核心。一方面,商业银行的信贷业务在国内经济良好发展的同时迅猛扩张,在宏观经济政策下商业银行通过信贷利差赚足了资本收益;另一方面,过度扩张的信贷业务也伴随不良资产激增,高居不下的不良资产极大提高了信用危机爆发可能性,同时也拉低了商业银行的资本充足率水平。在全球通过巴塞尔协议之后,尽管监管部门加大了对商业银行不良资产的监管力度,事实上规模激增的不良资产使得商业银行面临着较大的不稳定系统风险,各家商业银行急需针对风险问题采取相关解决措施。对此,国内金融监管部门采取了一些办法如资产清收、重组等,但是这样的传统模式效果并不显着。由于传统的不良资产收回方式在现如今经济转型时期存在一定局限性,而根据国外不良资产处置方式,将不良资产证券化、对不良资产进行集体打包出售等批量处置方式相应则得到了更多重视和应用。不良资产证券化的过程相对传统金融业务更具复杂性和技术性,它将不良资产打包处理并经过一系列复杂的评估重组进而发行成全新的证券产品,这样的不良资产处置模式在国外已有较多的实践经验。然而相比国外高度发达的金融市场,国内的金融市场显得水平落后,市场的资本化程度不高,创新类金融工具诸如资产证券化等整体发展水平比较落后,加上国内信用评级体系、法律规范制度等尚不健全,不良资产证券化的市场模式还在初步推行中,更是缺乏对于资产证券化过程中的信用风险相关领域研究,也就更难以针对信用风险测量结果做后期的风险预警体系建立。因此在国内这样的现实背景下,建立一套比较完整的不良资产证券化的信用风险测度方法和预警机制对于商业银行就十分迫切。出于该目的,本文在研究和撰写过程中,大胆采用国际上比较权威的Credit metrics风险测度模型。针对模型中关键参数——信用转移矩阵,本文根据国内商业银行普遍采用的五级贷款分类标准为基础,采用五级信用评级转移矩阵代替原有的信用评级转移矩阵,再通过VaR方法对不良资产组合计算得到相应的信用风险损失估值,以此来表示商业银行不良资产证券化过程中的信用风险大小,并根据该风险度量结果建立一套适合商业银行的信用风险预警机制,最终通过制定合理的政策措施来提高商业银行自身的信用风险管理水平。
王重[7]（2017）在《我国商业银行不良资产证券化问题研究 ——以“中誉”2016年第一期不良资产支持证券为例》文中研究说明银行资产质量是影响银行经营质量的决定性因素,过高的不良资产是商业银行发展的极大阻碍。一直以来,如何高效地处置不良资产是一个困扰着世界各国商业银行的难题。当前,资产证券化正逐步成为化解不良资产问题的一个重要方式。但在我国,不良资产证券化目前仍是一项新兴业务,既需要不断积累实务经验,还需要在学术研究上不断探索。为了实现商业银行进行不良资产证券化的目的和应对不良资产证券化带来的金融风险,本文将对商业银行不良资产证券发行的会计出表问题和风险防范进行探讨,这对商业银行从事不良资产证券化的积极性和该业务的可持续性发展至关重要。本文在对我国商业银行不良资产证券化的历史经验和现有的分析总结的基础上,以不良资产证券化重启后的由中国银行推出的首个产品——中誉2016年第一期不良资产支持证券为例,分析了产品特征、会计出表障碍及出表效果和主要风险。值得关注的是不良资产作为基础资产的特点带来的产品结构特点和信用风险。中誉一期通过特殊交易条款设置、账户安排,实现其在合并报表以及单体报表层面的双出表。并且通过计算分析,中誉一期在实现会计出表后,在财务指标、资本指标、风险指标层面,提高了中国银行资产负债表的表现,降低加权风险资产,起到释放资本的作用。在经济效益方面,最突出的优势是与打破资产管理公司的限制,并且可以使现金回收的时点提前。虽然中誉一期相对于中国银行的整体不良贷款状况的规模很小,但其改善效率是显着的,其意义主要在于它是一个成功的经验和先例,拓展了中国银行处置不良资产的渠道,并且为后续的不良资产证券化起到了借鉴作用。
杨澜[8]（2017）在《银行小微企业不良资产证券化案例分析 ——以招行和萃二期为例》文中研究说明为响应国家政策的号召,我国商业银行不断加大对小微企业的扶持,使小微企业贷款总量呈上升趋势。而现阶段我国经济正处于“新常态”,整体的经济运行处于下行的状态。经济增长速度开始放缓、经济结构开始调整,实体经济受到了一定程度的冲击,特别是小微企业会面临着一定的经营风险和市场风险。小微企业贷款质量水平不断降低,银行面临的小微企业不良贷款风险日益暴露。不良资产证券化作为盘活银行不良资产的有效手段重新登上中国舞台。招行发行的和萃2016年第二期不良资产证券化项目是中国首单以小微企业不良资产作为资金池的不良资产证券化项目,因此分析招商银行发行的和萃2016年第二期不良资产证券化项目,对未来银行发行小微企业不良资产证券化在资金池、信用增级和风险控制方面具有重要的研究价值。本文以分析招商银行发行的小微企业不良资产证券化项目（即和萃2016年第二期不良资产支持证券,简称和萃二期）为核心。首先阐述了了银行发行和萃二期的背景、必要性和可行性,然后简单介绍了招行发行和萃二期的参与主体、交易流程、发售情况等基本情况。在此基础上着重从资金池、信用增级和风险控制三个方面对招商银行发行的和萃2016年第二期不良资产支持证券进行了深入分析,分析得出和萃二期具有合理利用内部外部信用增级方式、资金池规模分散性好变现能力强、设置超额回收奖励制度和抵销处理条款来防范风险等优点,但同时也存在着资金池借款人行业和地区集中、信息不对称可能导致道德风险等不足。最后,通过总结招行发行的和萃2016年第二期不良资产支持证券优点和不足,总结出我国商业银行发行小微企业不良资产证券化项目在资金池、信用增级和风险管理方面的启示:在资金池方面,应该充分发挥分散性原则;在信用增级方面,应该综合运用各种信用增级方式;在风险控制方面,应该强化不良资产证券化的信息披露、大力培育次级证券投资市场和建立小微企业贷款信息查询系统。
倪伟康[9]（2011）在《协同视角下资产证券化流动性研究》文中研究表明经济的核心问题是稀缺资源的优化配置,这需要完善的金融大系统发挥其优化资源配置的核心功能。与经济改革及其巨大成效相比,我国金融改革起步较晚,金融大系统的结构转型相对滞后。总体而言,商业银行仍然在我国金融大系统中占据了传统的“独大”地位,以商业银行为代表的间接融资系统仍然远大于依托资本市场的直接融资系统。尽管诸多商业银行通过改制上市实现了自身与资本市场的“对接”,但其传统的存贷金融工具的流动性还远没有实现与资本市场直接融资系统创新金融工具的流动性有效“对接”,间接融资系统的信贷风险依然积累、沉淀和集中于商业银行,为我国金融大系统埋下隐患。而要真正实现上述趋势型“对接”,完善现代金融大系统内在结构,则资产证券化已被证实是一种行之有效的现代金融创新。资产证券化率先在全球最发达的美国现代金融系统应运而生。经过40多年的发展,资产证券化已成为发达金融大系统债券市场最重要的工具之一,发挥着极为重要的优化资源配置作用。从1992年三亚地产投资券起步,到2005年推出分别由国开行和建设银行作为发起人的具有试点意义的信贷资产证券化,我国资产证券化研究和实践取得了许多有建设性的成果。但是,我国信贷资产证券化试点产品在推出之后交易清淡、流动性较差,没有体现出资产证券化产品应有的高流动性特征。由于流动性严重不足,信贷资产证券化发行面临少人问津的困境。2008年次贷危机爆发之后,我国资产证券化实践于2009年起暂停至今。目前,.信贷资产证券产品在国内债券市场上仍然是微不足道的角色,没有发挥应有的资源配置作用。我国资产证券化实践的结果,是把流动性差的资产“化”为流动性差’的债券,并没有使资产真正有效的“流动”起来。流动性欠缺是制约我国资产证券化发展的重要原因。因此,如果要把间接融资系统沉淀的缺乏流动性的信贷资产真正“化”为直接融资系统有效流动的债券,这就需要提升我国资产证券化流动性。实践中提升资产证券化流动性需要依托理论研究成果。但是,目前国内研究普遍没有深刻认识到资产证券化流动性的重要性,没有直接针对资产证券化流动性展开系统性研究。同时,国内研究比较分散,呈现只重局部、忽视整体的特点,对于资产证券化这种具有内在协同性的系统金融工程来说,仅有抛开系统协同性的局部研究是不够的,还需要基于系统协同视角的流动性整体研究。资产证券化可以看作一个基于金融资产流动的由发起人、中介机构、市场、监管部门和制度安排部门等子系统构成的开放系统。着名理论物理学教授哈肯提出远离平衡态的开放系统在一定条件下能协同形成有序结构或功能行为。在系统协同视角下,资产证券化运作是否顺利取决于其子系统之间的协同运动,而资产证券化流动性是资产证券化子系统协同运动的集中体现。本文在现有研究成果的基础上,站在系统协同的新视角,综合运用协同学、系统论和金融学等相关理论,围绕资产证券化流动性问题这个研究主题,侧重于以下几方面做深入探讨：（1）资产证券化流动性的系统协同本质研究。在深入分析资产证券化的系统性和协同性基础上,详细论证了资产证券化流动性的系统性和协同性,深刻揭示资产证券化流动性的系统协同本质以及加强资产证券化流动性系统协同对于促进资产证券化规模化循环发展的重要意义,阐明市场基础、工具创新和风险监管是资产证券化流动性系统协同的三大影响因素,并提出基于系统协同视角的资产证券化流动性理论模型,解决如何深刻认识和理解资产证券化流动性的问题。（2）资产证券化流动性系统协同的影响因素研究。分别深入研究了资产证券化流动性系统协同的三大影响因素市场基础、工具创新和风险监管的内涵、组成及其对资产证券化流动性系统协同的作用,指出加强资产证券化流动性系统协同的本质要求是每个影响因素的内部协同以及三大影响因素之间的协同,研究了在流动性目标下三大影响因素内部以及之间应当如何协同,解决如何加强资产证券化流动性系统协同的问题。（3）资产证券化流动性系统协同的综合评价研究。根据资产证券化流动性系统协同的影响因素的研究结果,尝试构建能综合反映资产证券化流动性系统协同的指标体系,并采用多指标模糊评价方法和灰色关联分析法建立综合评价模型,并利用matlab仿真工具对模型有效性进行了仿真测试,测试结果显示模型有效,初步探索了综合评价资产证券化流动性系统协同的数学模型。通过上述研究,本文实现了以下创新：（1）尝试将系统协同理论应用于资产证券化流动性研究。基于系统协同视角,本文抓住了资产证券化流动性的内在系统协同性,论证了资产证券化是一个远离平衡态的开放的自组织系统,资产支持证券的出现是资产证券化系统从无序状态到有序状态的突变,符合协同学研究的非平衡相变的一般规律,并运用系统协同基本理论对资产证券化流动性进行综合研究。系统协同理论在金融研究中的运用还不多见,将系统协同理论应用于资产证券化流动性研究则更加鲜见,本文在这方面进行了初步的探索。与以往的国内研究相比,本文基于系统协同视角对资产证券化流动性进行了初步的综合研究,提出了资产证券化流动性研究的新视角,为资产证券化流动性研究的发展引入了新的理论路径。（2）尝试揭示资产证券化流动性的系统协同本质。在深刻分析了资产证券化的系统性和协同性基础上,基于系统协同视角论证了资产证券化三个层次流动性的系统性和协同性,阐明了资产证券化流动性的系统协同本质,研究了系统流动性目标下三个层次流动性内部以及之间应当如何协同。在此基础上,首次尝试构建基于系统协同视角的资产证券化流动性协同演化模型。我国对资产证券化的研究较多,但是关注资产证券化流动性的研究较少,而明确提出资产证券化流动性问题并加以系统研究的则更少。本文明确提出资产证券化流动性问题,并深刻揭示资产证券化流动性的系统协同本质,在此基础上构建的资产证券化流动性的协同演化理论模型,是对资产证券化流动性的系统性综合研究,为资产证券化流动性研究提供了新的分析框架。（3）尝试构建资产证券化流动性系统协同综合评价模型。本文抓住资产证券化流动性的系统协同本质,研究了资产证券化流动性系统协同的市场基础、工具创新和风险监管三大影响因素,在此基础上构建了资产证券化流动性系统协同综合评价模型。如何提高资产证券化实践水平,是我国资产证券化研究亟待解决的问题。现有研究往往忽视了资产证券化流动性的系统协同性,既没有综合反映资产证券化流动性的影响因素,也没有综合评价这些影响因素的总体作用效果。本文尝试构建的资产证券化流动性系统协同综合评价模型,为综合评价资产证券化流动性的影响因素总体作用效果提供了一种可兹借鉴的工具。
邹婧[10]（2011）在《我国商业银行不良资产证券化的研究》文中研究说明我国的商业银行,尤其是国有的商业银行不良资产比重高、数额大一直是众所周知的事实。蕴含着潜在的金融风险。这些都不利于银行经营活动的开展和国民经济的良好运行。经过这些年的努力,虽已见成效但仍有着巨大的压力。怎样利用更多创新方法处置不良资产问题日益受到关注。欧、美、日等国已把资产证券化运用到他们较为成熟的金融市场。作为一种低成本融资手段。不良资产证券化受到了各国重视,并逐渐成熟与完善。我国也已开始尝试着此种方法来解决我国商业银行不良资产问题,并取得了一定进展。本文研究了我国商业银行不良资产证券化的发展过程,对其进行分析与小结。介绍了国际上具有代表性的美国、日本及波兰的证券化的实践经验,结合我国实际国情对我国不良资产证券化发展提出了几点看法。希望能够充分发挥资产证券化的积极作用,化解风险和推动我国商业银行的发展。本文论述了以下几个部分的内容：首先,从商业银行不良资产证券化理论入手,对我国商业银行不良资产的特点、类别、成因等基本内容进行研究。其次,分析了我国不良资产证券化发展的情况,在界定商业银行不良资产内涵的基础上,借鉴swot分析法,根据具体国情,分析我国商业银行不良资产证券化的优势与劣势,以及存在的机遇与挑战。同时通过对几个不同国家的商业银行不良资产证券化发展特点分析,再结合我国不良资产证券化的现实情况。从而发现我国目前商业银行不良资产证券化模式可能出现的一些问题。最后,针对我国目前不良资产证券化的运作情况,提出合理的证券化模式的选择与交易结构设计方案,以及我国商业银行不良资产证券化发展过程中的政策性建议。
二、浅议银行不良资产证券化（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅议银行不良资产证券化（论文提纲范文）
（2）城市商业银行不良资产证券化 ——以“钱塘一期”为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 创新点及不足之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.2 国内文献综述 |
| 2.3 文献评述 |
| 第三章 商业银行不良资产现状 |
| 3.1 不良资产现状 |
| 3.2 不良资产处置方式 |
| 3.3 不良资产证券化产品现状 |
| 3.4 我国不良资产证券化存在的问题 |
| 3.5 海外不良资产证券化经验 |
| 第四章 案例介绍 |
| 4.1 发行主体介绍 |
| 4.2 产品基础资产概况 |
| 4.3 入池资产的筛选标准 |
| 4.4 产品交易结构设计情况 |
| 第五章 案例分析 |
| 5.1 发行动因分析 |
| 5.2 交易要素对比分析 |
| 5.3 现金流分配分析 |
| 5.4 产品收益风险分析 |
| 第六章 案例启示 |
| 6.1 基于交易主体的案例启示 |
| 6.2 基于交易环境的政策建议 |
| 第七章 总结 |
| 参考文献 |
（3）“浦鑫2018-1期”不良资产证券化案例分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 本文的创新点与不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第二章 商业银行不良资产证券化理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 不良资产的概念与内涵 |
| 2.1.2 资产证券化的概念与内涵 |
| 2.2 商业银行不良资产证券化的含义及特点 |
| 2.3 经典基础理论 |
| 2.3.1 资产重组理论 |
| 2.3.2 风险隔离理论 |
| 2.3.3 信用增级理论 |
| 第三章 案例简介—浦发银行“浦鑫2018-1 期” |
| 3.1 案例背景 |
| 3.1.1 我国商业银行不良资产证券化现状 |
| 3.1.2 浦发银行不良资产概况 |
| 3.2 产品发行的基本情况 |
| 3.2.1 产品发行的主要参与者 |
| 3.2.2 入池资产基本情况 |
| 3.2.3 证券发行情况 |
| 3.2.4 现金流分配机制 |
| 3.2.5 产品发行的增信机制 |
| 第四章 浦鑫2018-1 期不良资产支持证券项目设计分析 |
| 4.1 资产重组分析 |
| 4.1.1 资产池入池资产选择标准 |
| 4.1.2 资产池入池资产质量分析 |
| 4.2 风险隔离分析 |
| 4.3 信用增级分析 |
| 4.4 产品定价分析 |
| 4.4.1 定价方法介绍 |
| 4.4.2 基于无套利定价法的实证分析 |
| 4.4.3 定价结果分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 浦鑫2018-1 期不良资产支持证券项目风险分析 |
| 5.1 产品发行的相关风险分析 |
| 5.1.1 政策风险 |
| 5.1.2 利率风险 |
| 5.1.3 信用风险 |
| 5.1.4 操作风险 |
| 5.1.5 技术风险 |
| 5.2 产品风险权重分析 |
| 5.2.1 层次分析法介绍 |
| 5.2.2 基于层次分析法的实证分析 |
| 5.3 风险形成因素分析 |
| 5.3.1 配套措施不完善 |
| 5.3.2 信用制度不健全 |
| 5.3.3 信息披露较少 |
| 5.3.4 定价方法不严谨 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 浦鑫2018-1 期不良资产支持证券项目效应分析 |
| 6.1 短期股东财富效应分析 |
| 6.1.1 事件研究法介绍 |
| 6.1.2 基于事件研究法的实证分析 |
| 6.2 长期财务效应分析 |
| 6.2.1 安全性效应对比 |
| 6.2.2 流动性效应对比 |
| 6.2.3 盈利性效应对比 |
| 6.3 本章小结 |
| 第七章 结论与对策建议 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 推进我国商业银行不良资产证券化发展的对策建议 |
| 7.2.1 明确特殊目的机构法律形式并完善资产证券化法律体系 |
| 7.2.2 大力培育次级证券投资市场和多元化的机构投资者 |
| 7.2.3 强化不良资产证券化的信息披露要求 |
| 7.2.4 完善不良资产证券化定价机制 |
| 7.2.5 适度扩大基础资产范围和规模,尽可能减小资产的相关性 |
| 7.2.6 加强信用评级 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
| 在学期间发表的文章 |
| 导师评阅表 |
（4）我国商业银行不良资产证券化模式研究 ——以YSL银行的信托方式处置为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与研究方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 本论文的创新之处与不足之处 |
| 1.3.1 本论文的创新之处 |
| 1.3.2 本论文的不足之处 |
| 1.4 本论文的结构安排 |
| 第二章 相关文献回顾 |
| 2.1 国外相关文献回顾 |
| 2.2 国内相关文献回顾 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 我国商业银行不良资产处置方式比较 |
| 3.1 我国商业银行不良资产的产生原因 |
| 3.1.1 我国商业银行不良资产的现状 |
| 3.1.2 我国商业银行不良资产的成因 |
| 3.2 我国商业银行不良资产的处置方式比较 |
| 3.2.1 现金清收方式：最简单模式 |
| 3.2.2 贷款重组方式：最常用模式 |
| 3.2.3 核销方式：最稳健的模式 |
| 3.2.4 批量转让给AMC方式：比较特殊模式 |
| 3.2.5 债转股方式：风险承担较大模式 |
| 3.2.6 不良资产证券化方式：最有效模式 |
| 3.3 我国商业银行不良资产证券化处置的优势分析 |
| 3.3.1 提高不良资产的处置速度 |
| 3.3.2 实现不良资产真实出表 |
| 3.3.3 增加银行收益 |
| 3.3.4 提高银行资产流动性 |
| 3.3.5 改善银行资本充足率,降低风险 |
| 3.3.6 提高商业银行综合管理水平 |
| 3.3.7 为投资者提供更多投资选择 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 我国商业银行不良资产证券化的模式选择 |
| 4.1 我国商业银行不良资产证券化模式概述 |
| 4.1.1 我国商业银行不良资产证券化模式选择 |
| 4.1.2 信托模式：最适合模式 |
| 4.2 国外不良资产证券化模式的借鉴 |
| 4.2.1 美国不良资产证券化借鉴 |
| 4.2.2 韩国不良资产证券化运作方式借鉴 |
| 4.3 我国不良资产证券化模式分析 |
| 4.3.1 基金公司发行资产管理计划模式 |
| 4.3.2 非典型借壳上市模式 |
| 4.3.3 信托模式 |
| 4.4 不良资产处置模式选择：信托模式 |
| 4.4.1 信托模式概述 |
| 4.4.2 信托模式的方案设计和结构分析 |
| 4.4.3 选择信托模式必要性分析 |
| 4.5 信托模式的参与主体与操作流程 |
| 4.5.1 信托模式的参与主体及其职责 |
| 4.5.2 信托模式的运作流程 |
| 第五章 案例研究：YSL商业银行的不良资产证券化运作 |
| 5.1 YSL银行简介 |
| 5.2 YSL银行推进不良资产证券化的必要性 |
| 5.3 YSL银行不良资产证券化模式分析 |
| 5.3.1 基本要素 |
| 5.3.2 基础资产池分析 |
| 5.3.3 交易结构及运作流程 |
| 5.3.4 风险隔离机制 |
| 5.3.5 增信设计 |
| 5.3.6 总体评价 |
| 第六章 结论和建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议与措施 |
| 6.2.1 合理构建资产池和定价 |
| 6.2.2 优化不良资产证券化的交易结构 |
| 6.2.3 丰富市场参与主体 |
| 6.2.4 规范信用评级及资产评估机构业务操作 |
| 6.2.5 完善基础法律,加强风险管控 |
| 6.2.6 给予更多税收优惠政策 |
| 6.3 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（5）我国商业银行不良资产证券化的会计问题研究 ——以“中誉2016-1”为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.3.1 国外文献综述 |
| 1.3.2 国内文献综述 |
| 1.3.3 文献评述 |
| 1.4 研究内容和方法 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究内容 |
| 1.5 可能的创新之处 |
| 第二章 商业银行不良资产证券化的基本理论 |
| 2.1 商业银行不良资产的概念及界定 |
| 2.2 商业银行不良资产证券化的理论基础 |
| 2.2.1 基础资产现金流理论 |
| 2.2.2 资产结构性重组理论 |
| 2.2.3 风险隔离理论 |
| 2.2.4 信用增级理论 |
| 2.3 商业银行不良资产证券化的运作流程 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 商业银行不良资产证券化的相关会计问题 |
| 3.1 不良资产证券化的终止确认模式及存在的主要问题 |
| 3.1.1 不良资产证券化的三种终止确认模式 |
| 3.1.2 我国商业银行不良资产证券化的终止确认存在的问题 |
| 3.2 不良资产证券化的会计计量模式及存在的问题 |
| 3.2.1 我国不良资产证券化的会计计量模式 |
| 3.2.2 我国商业银行不良资产证券化的会计计量存在的问题 |
| 3.3 不良资产证券化的特殊目的实体合并现状及问题 |
| 3.3.1 特殊目的实体的历史变迁及概念 |
| 3.3.2 不良资产证券化的特殊目的实体合并现状 |
| 3.3.3 我国商业银行不良资产证券化的特殊目的实体合并存在的问题 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 相关问题的案例说明—以“中誉2016—1”为例 |
| 4.1 “中誉2016-1”交易结构 |
| 4.2 “中誉2016—1”不良资产支持证券发行情况 |
| 4.3 “中誉2016-1”发起人会计处理存在的问题 |
| 4.3.1 后续涉入法下会计处理存在的问题 |
| 4.3.2 风险与报酬分析法下会计处理存在的问题 |
| 4.3.3 “中誉2016-1”的不合并信托计划存在的问题 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 完善我国商业银行不良资产证券化的对策 |
| 5.1 完善不良资产终止确认会计原则 |
| 5.1.1 以控制权转移为中心,完善不良资产终止确认方法 |
| 5.1.2 设计指导性的风险报酬转移模型 |
| 5.2 以完善公允价值模式为中心改进发起人的会计计量 |
| 5.2.1 我国应建立以金融合成分析法为核心的会计确认方法 |
| 5.2.2 明确继续涉入资产的处理规定 |
| 5.3 完善特殊目的实体补充合并会计处理细则 |
| 5.3.1 明确主要责任人概念,确立主要责任人测试程序 |
| 5.3.2 紧跟金融市场发展,补充合并处理细则 |
| 5.4 制定专门的不良资产证券化会计规范 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历及学术成果 |
（6）商业银行不良资产证券化的信用风险测度与预警分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 论文的研究背景与研究意义 |
| 1.2 本文研究方法 |
| 1.3 本文的创新与不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 资产证券化和信用风险研究综述 |
| 2.2 信用风险计量模型研究综述 |
| 2.3 商业银行信用风险预警研究综述 |
| 第三章 国内商业银行不良资产证券化的信用风险分析 |
| 3.1 不良资产证券化过程的信用风险及产生原因 |
| 3.2 不良资产证券化对商业银行信用风险的影响 |
| 3.3 不良资产证券化的信用风险度量 |
| 3.4 基于贷款五级分类法的Creditmetrics模型改进 |
| 3.5 实证分析 |
| 第四章 建立信用风险预警机制 |
| 4.1 信用风险预警 |
| 4.2 预警方法 |
| 4.3 建立信用风险预警模型框架 |
| 4.4 计算VaR的在险比例 |
| 第五章 政策建议 |
| 5.1 不断健全银行业信用风险评级体系 |
| 5.2 加强金融监管当局对信用风险监管力度 |
| 第六章 总结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）我国商业银行不良资产证券化问题研究 ——以“中誉”2016年第一期不良资产支持证券为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 国外文献综述 |
| 1.3.2 国内文献综述 |
| 1.4 研究思路和研究方法 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 2 商业银行不良资产证券化理论基础 |
| 2.1 商业银行不良资产证券化的含义及特点 |
| 2.2 商业银行从事不良资产证券化的动机 |
| 2.2.1 拓展不良资产处置渠道 |
| 2.2.2 提高不良资产的处置速度 |
| 2.2.3 增加银行收益 |
| 2.2.4 降低银行风险 |
| 2.2.5 实现不良资产真实出表 |
| 2.3 不良资产证券化的会计出表问题 |
| 2.3.1 我国会计准则的现行规定 |
| 2.3.2 会计准则的实际应用 |
| 2.4 不良资产证券化的风险 |
| 2.4.1 信用风险 |
| 2.4.2 环境风险 |
| 2.4.3 流动性风险 |
| 2.4.4 技术风险 |
| 2.4.5 市场风险 |
| 3 我国商业银行不良资产证券化现状 |
| 3.1 我国商业银行不良资产现状 |
| 3.2 我国商业银行不良资产证券化现状 |
| 3.3 不良资产证券化的出表障碍 |
| 4 中誉2016年第一期不良资产支持证券案例分析 |
| 4.1 案例背景 |
| 4.1.1 中国银行概况 |
| 4.1.2 中国银行不良资产概况 |
| 4.2 不良资产证券化产品的基本情况 |
| 4.2.1 顺序偿付结构清晰 |
| 4.2.2 交易结构规范清晰 |
| 4.2.3 资产池风险适中 |
| 4.3 不良资产证券化实现终止确认的关键设计 |
| 4.3.1 不合并信托计划 |
| 4.3.2 转移全部金融资产 |
| 4.3.3 过手测试 |
| 4.3.4 风险和报酬转移测试 |
| 4.4 会计出表对发起人影响分析 |
| 4.4.1 财务指标层面 |
| 4.4.2 资本指标层面 |
| 4.4.3 风险指标层面 |
| 4.4.4 经济效益层面 |
| 4.5 风险控制分析 |
| 4.5.1 主要风险分析 |
| 4.5.2 风险控制措施 |
| 4.5.3 风险控制效果 |
| 5 总结和展望 |
| 5.1 本文总结 |
| 5.2 本文展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 |
（8）银行小微企业不良资产证券化案例分析 ——以招行和萃二期为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外文献述评 |
| 1.3 研究的主要内容 |
| 1.4 研究方法及创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新点 |
| 第2章 银行发行小微企业不良资产支持证券的必要性和可行性 |
| 2.1 银行发行小微企业不良资产支持证券的背景 |
| 2.2 银行发行小微企业不良资产支持证券的必要性 |
| 2.2.1 资产证券化处置不良资产优势显着 |
| 2.2.2 化解和分散银行不良贷款风险 |
| 2.2.3 扩大银行收益来源的需要 |
| 2.3 银行发行小微企业不良资产支持证券的可行性 |
| 2.3.1 资产证券化政策环境相对成熟 |
| 2.3.2 不良资产证券化监管体系基本形成 |
| 2.3.3 资产证券化积累了丰富的经验和人才储备 |
| 2.3.4 美国次贷危机为我国资产证券化提供了经验借鉴 |
| 第3章 招行小微企业不良资产支持证券案例（和萃二期）介绍 |
| 3.1 参与主体 |
| 3.1.1 发起机构/贷款服务机构/委托人：招商银行股份有限公司 |
| 3.1.2 受托人/受托机构/发行人：华润深国投信托有限公司 |
| 3.1.3 联席主承销商：招商证券、中信建投证券、中金公司 |
| 3.1.4 信用评级机构：中债资信、联合资信 |
| 3.2 交易流程 |
| 3.3 证券发售情况 |
| 第4章 和萃2016年第二期不良资产支持证券分析 |
| 4.1 和萃2016年第二期不良资产支持证券资金池分析 |
| 4.1.1 小微企业不良资产单笔信贷的规模小，分散性良好 |
| 4.1.2 本期不良资产支持证券抵押变现能力强，提高了回收水平 |
| 4.1.3 入池资产借款人地区行业分布集中，地区集中程度较高 |
| 4.2 小微企业不良资产交易信用增级分析 |
| 4.2.1“优先/次级”分级结构提高了证券的信用等级 |
| 4.2.2 现金流支付机制和流动性储备账户增加了和萃二期的信用等级 |
| 4.2.3 第三方流动性支持保障了和萃二期优先档的兑付 |
| 4.3 和萃2016年第二期不良资产支持证券的风险分析 |
| 4.3.1 抵销处理条款设置合理，抵销混同风险很低 |
| 4.3.2 设置超额回收奖励机制，降低兑付风险 |
| 4.3.3 对入池资产的调查未完全覆盖，增加了流动性风险 |
| 4.3.4 信息不对称，可能引发道德风险 |
| 第5章 对银行小微企业不良资产证券化的启示 |
| 5.1 资金池充分发挥分散性原则 |
| 5.2 运用综合的信用増级方式 |
| 5.2.1 采取优先/次级分级结构 |
| 5.2.2 设置流动性储备账户机制 |
| 5.2.3 设置信用触发机制 |
| 5.2.4 运用第三方流动性支持机制 |
| 5.3 强化小微企业不良资产证券化的信息披露要求 |
| 5.4 大力培育不良资产支持证券的投资市场 |
| 5.4.1 大力培育国内次级证券投资市场 |
| 5.4.2 引入境外投资者 |
| 5.5 建立小微企业贷款信息查询系统 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）协同视角下资产证券化流动性研究（论文提纲范文）
| 摘要 ABSTRACT 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及目的 |
| 1.1.1 资产证券化是现代金融大系统结构转型的创新成果 |
| 1.1.2 流动性欠缺是制约我国资产证券化发展的瓶颈 |
| 1.1.3 提升资产证券化流动性的关键在于系统协同 |
| 1.1.4 我国加强资产证券化系统协同意义重大 |
| 1.2 研究重点与内容框架 |
| 1.2.1 研究重点 |
| 1.2.2 内容框架 |
| 1.3 本文的创新点及研究价值 第二章 相关研究综述 |
| 2.1 资产证券化研究综述 |
| 2.1.1 资产证券化的多样化概念界定 |
| 2.1.2 资产证券化的基本理论研究 |
| 2.1.3 资产证券化流动性相关研究 |
| 2.1.4 相关研究简评 |
| 2.2 协同理论研究综述 |
| 2.2.1 协同的内涵界定 |
| 2.2.2 协同理论的起源与发展 |
| 2.2.3 协同理论的基本内容 |
| 2.2.4 相关研究简评 |
| 2.3 本章小结 第三章 协同视角下资产证券化流动性本质研究 |
| 3.1 资产证券化系统的结构性分析 |
| 3.1.1 资产证券化的构成要素分析 |
| 3.1.2 资产证券化的子系统分析 |
| 3.1.3 协同视角的资产证券化系统特征 |
| 3.2 资产证券化系统的协同性分析 |
| 3.2.1 资产证券化的有序结构与整体功能 |
| 3.2.2 资产证券化的协同路径 |
| 3.2.3 资产证券化的协同特征 |
| 3.2.4 协同视角的资产证券化本质内涵 |
| 3.3 资产证券化流动性的系统层次性与协同性研究 |
| 3.3.1 资产证券化流动性的层次性研究 |
| 3.3.2 资产证券化流动性的协同性研究 |
| 3.3.3 资产证券化流动性:序参量的协同地位 |
| 3.3.4 资产证券化流动性的协同演化模型 |
| 3.4 本章小结 第四章 资产证券化流动性的市场基础协同研究 |
| 4.1 市场基础及其对资产证券化流动性的影响 |
| 4.1.1 市场基础与金融工具流通 |
| 4.1.2 市场基础与资产证券化流动性的层次协同 |
| 4.1.3 资产证券化子系统协同与完善市场基础 |
| 4.2 流动性目标下资产证券化市场协同构建研究 |
| 4.2.1 资产证券化多层次交易场所的协同整合 |
| 4.2.2 资产证券化多方式交易流通的协同运作 |
| 4.2.3 资产证券化规模性交易对手的协同创新 |
| 4.3 流动性目标下市场法律制度协同安排研究 |
| 4.3.1 资产证券化资产转让制度的协同安排 |
| 4.3.2 资产证券化SPV组建制度的协同安排 |
| 4.3.3 资产证券化发行流通制度的协同安排 |
| 4.4 流动性目标下市场会计制度协同安排研究 |
| 4.4.1 会计确认制度与资产证券化流动性的协同促进 |
| 4.4.2 会计计量制度与资产证券化流动性的协同促进 |
| 4.4.3 财务报告制度与资产证券化流动性的协同促进 |
| 4.5 流动性目标下市场税收制度协同安排研究 |
| 4.5.1 发起人税收制度与资产证券化流动性的协同促进 |
| 4.5.2 中介机构税收制度与资产证券化流动性的协同促进 |
| 4.5.3 投资者税收制度与资产证券化流动性的协同促进 |
| 4.6 我国资产证券化流动性的市场基础需强化协同 |
| 4.7 本章小结 第五章 资产证券化流动性的工具创新协同研究 |
| 5.1 工具创新及其对资产证券化流动性的影响 |
| 5.1.1 工具创新界定 |
| 5.1.2 工具创新与资产证券化流动性的层次协同 |
| 5.1.3 资产证券化子系统协同与工具创新发展 |
| 5.2 流动性目标下基础资产种类创新协同研究 |
| 5.2.1 资产证券化基础资产的基本条件 |
| 5.2.2 资产证券化基础资产种类的创新发展 |
| 5.3 流动性目标下风险收益创新协同研究 |
| 5.3.1 资产证券化风险收益创新的技术基础 |
| 5.3.2 资产证券化风险收益的创新发展 |
| 5.4 流动性目标下配套工具创新协同研究 |
| 5.4.1 资产证券化配套工具的界定与原理 |
| 5.4.2 资产证券化配套工具的创新发展 |
| 5.5 我国资产证券化工具创新现状与对策 |
| 5.6 本章小结 第六章 资产证券化流动性的风险监管协同研究 |
| 6.1 风险监管及其对资产证券化流动性的影响 |
| 6.1.1 风险监管界定 |
| 6.1.2 风险监管与资产证券化流动性的层次协同 |
| 6.1.3 资产证券化子系统协同与完善风险监管 |
| 6.2 资产证券化的个体风险及其监管研究 |
| 6.2.1 资产证券化的违约风险 |
| 6.2.2 资产证券化的杠杆率过高风险 |
| 6.2.3 资产证券化个体风险的协同监管 |
| 6.3 资产证券化的系统风险及其监管研究 |
| 6.3.1 系统风险形成机制 |
| 6.3.2 系统风险危害:以次贷危机为例 |
| 6.3.3 资产证券化系统风险的协同监管 |
| 6.4 我国资产证券化风险监管现状与对策 |
| 6.5 本章小结 第七章 流动性目标下资产证券化系统协同综合评价 |
| 7.1 资产证券化系统协同综合评价的方法与思路 |
| 7.1.1 综合评价方法 |
| 7.1.2 综合评价思路 |
| 7.2 资产证券化系统协同的综合评价模型 |
| 7.2.1 综合评价的指标体系 |
| 7.2.2 综合评价的模型构建 |
| 7.2.3 综合评价的灰色关联分析 |
| 7.2.4 模型有效性仿真测试 |
| 7.3 本章小结 全文总结与研究展望 |
| 8.1 全文总结 |
| 8.2 研究展望 参考文献 攻读博士学位期间研究成果 致谢 |
（10）我国商业银行不良资产证券化的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 本文的研究目的及意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.3 本文的研究内容、方法与创新 |
| 第二章 商业银行不良资产证券化的理论分析 |
| 2.1 商业银行不良资产的界定 |
| 2.2 不良资产证券化的运作流程及原理 |
| 2.3 不良资产证券化的含义及其特点 |
| 第三章 国内外商业银行不良资产证券化的现实分析 |
| 3.1 我国商业银行不良资产证券化SWOT分析 |
| 3.1.1 SWOT分析的概念 |
| 3.1.2 SWOT分析我国商业银行不良资产证券化 |
| 3.2 国外商业银行不良资产证券化的实践及启示 |
| 3.2.1 国外商业银行不良资产证券化的运行实践 |
| 3.2.2 国外商业银行不良资产证券化的启示 |
| 第四章 我国商业银行不良资产证券化的模式现实选择与交易结构的优化设计 |
| 4.1 我国商业银行不良资产证券化模式的现实选择 |
| 4.1.1 我国商业银行不良资产证券化模式的演变发展 |
| 4.1.2 以信托模式构建SPV是我国现阶段资产证券化模式的现实选择 |
| 4.1.3 我国商业银行不良资产证券化模式选择的依据 |
| 4.2 我国商业银行不良资产证券化交易结构的优化设计 |
| 4.2.1 选择证券化资产，组成资产池 |
| 4.2.2 加强已有的内部增级，扩展外部增级 |
| 4.2.3 扩大信用评级的时间范围与空间范围 |
| 4.2.4 放宽申购利率区间，建立适时性的利率策略 |
| 第五章 我国商业银行不良资产证券化实施与保障 |
| 5.1 建立有关法律法规体系，规范资本市场 |
| 5.2 大力规范和发展我国中介评估评级机构 |
| 5.3 建立统一和完善的金融监管体制 |
| 5.4 处理好银行与资产管理公司的关系 |
| 5.5 加快培养专业人才，丰富理论和实践经验 |
| 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 |
四、浅议银行不良资产证券化（论文参考文献）
- [1]不良资产证券化对NY银行绩效影响研究 ——以“农盈利信2020第一期”为例[D]. 高海鑫. 天津商业大学, 2021
- [2]城市商业银行不良资产证券化 ——以“钱塘一期”为例[D]. 陈鑫. 广东外语外贸大学, 2020(08)
- [3]“浦鑫2018-1期”不良资产证券化案例分析[D]. 陈明. 石河子大学, 2019(01)
- [4]我国商业银行不良资产证券化模式研究 ——以YSL银行的信托方式处置为例[D]. 贺文慧. 东南大学, 2018(05)
- [5]我国商业银行不良资产证券化的会计问题研究 ——以“中誉2016-1”为例[D]. 刘玲燕. 福州大学, 2018(03)
- [6]商业银行不良资产证券化的信用风险测度与预警分析[D]. 孟源. 云南大学, 2018(01)
- [7]我国商业银行不良资产证券化问题研究 ——以“中誉”2016年第一期不良资产支持证券为例[D]. 王重. 上海国家会计学院, 2017(01)
- [8]银行小微企业不良资产证券化案例分析 ——以招行和萃二期为例[D]. 杨澜. 河北大学, 2017(01)
- [9]协同视角下资产证券化流动性研究[D]. 倪伟康. 东华大学, 2011(05)
- [10]我国商业银行不良资产证券化的研究[D]. 邹婧. 长春工业大学, 2011(05)