一、期权价格的确定过程分析（论文文献综述）
王志刚,申康,吕钰儿,曹楚昕,王思哲[1]（2021）在《不确定几何均值回复汇率模型》文中指出不确定金融在研究股票价格变化、货币期权定价等金融实践中具有重要意义。早期的研究者们提出了一些货币模型用以描述外汇汇率。本文提出一个描述长期外汇变化率的几何均值回复模型,给出了其回顾看涨期权的定价公式,并通过一些数值实例验证了公式的合理性。
章晨曦[2]（2021）在《基于实物期权理论的海外铜矿项目投资决策研究 ——以Z公司卡库拉项目投资为例》文中提出近年来,我国矿业企业越来越多地“走出去”开展海外铜矿资源项目投资,但投资效果总体未达预期,投资亏损或失败比例远高于其他国家。海外铜矿项目具有投入高、风险大、周期长的特点,项目过程充满不确定性。海外铜矿投资的高不确定性既提升了项目风险也增加了项目投资的机会价值,企业可以根据不确定因素变化的实际情况采取灵活的应变措施,选择最有利于价值最大化的行动方案,因而不确定因素蕴含的投资价值不容忽视。传统的投资决策理论未能充分考虑不确定性因素的潜在影响,容易低估项目实际价值而造成决策失误。相比传统投资决策理论,实物期权理论作为现代投资决策思维,注重投资不确定性因素及企业管理灵活性赋予的价值,并能通过经典期权定价模型评估不确定性价值。本文以“基于实物期权理论的海外铜矿项目投资决策”作为研究课题,将实物期权理论及方法引入海外铜矿项目投资决策领域。针对海外铜矿项目投资特点和不确定性因素,本文深入研究了其具有的实物期权特性与价值,明确了投资决策思路与框架,并通过Black-Scholes期权定价模型推导构建了海外铜矿项目实物期权估值模型。进一步,结合项目传统净现值与实物期权价值全面评估项目的实际价值,建立了基于实物期权理论的海外铜矿项目投资决策方案。最后,本文以Z公司卡库拉铜矿项目投资作为具体案例进行实例分析与检验,并开展了案例实物期权价值的敏感性分析,获得了相关实例分析结果。本文研究的内容与成果完善了矿产资源项目投资决策方法的理论研究,有效弥补了传统投资决策方法的不足与局限,并有助于实物期权方法在我国海外铜矿投资领域的科学运用。本文基于实物期权理论构建的海外铜矿项目实物期权估值模型和投资决策方案,为我国矿业企业提供了一种新的科学、合理的投资决策思路,同时也赋予了可直接借鉴参考的具体方法和实际案例。
张竣烨,彭周欣,陈俊儒[3]（2021）在《场外期权的设计、定价与风险对冲——以看跌玉米期货期权为例》文中研究指明针对国内场外期权研究存在理论定价远离真实案例,案例分析更多的仅是罗列事实的问题,本文以看跌玉米期货期权为例,阐明场外期权在设计逻辑、合约条款的确定、定价和风险对冲上的一般性原理。结论表明,场外期权的设计逻辑为价格风险的转移;合约条款中的有效期必须落在标的资产仍旧是主力合约的时期;利用蒙特卡洛模拟可以得到合理的期权费,但前提是要用GARCH（1,1）模型准确地算出历史波动率;利用固定区间风险对冲可获得对冲收益和转移风险。
刘尧[4]（2021）在《需求依赖价格情形下供应链期权模型优化研究》文中研究表明
陈宇琼[5]（2021）在《非线性期权价格模型的非线性动力学研究》文中研究表明
侯宁[6]（2021）在《基于参数模型与非参数机器学习模型的期权定价研究》文中研究指明
邓甫杰[7]（2021）在《农业经济中的期权理论及应用》文中研究说明
郭佳琦[8]（2021）在《基于动力学方法的期权定价模型修正与应用》文中认为
席沛玄[9]（2021）在《苹果“保险+期货”产品设计及对比研究》文中进行了进一步梳理
程敏[10]（2021）在《混合双分数布朗运动下期权的定价研究》文中研究表明
二、期权价格的确定过程分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、期权价格的确定过程分析（论文提纲范文）
（1）不确定几何均值回复汇率模型（论文提纲范文）
| 1 引言 |
| 2 不确定理论的基本概念 |
| 3 不确定汇率模型 |
| 4 不确定几何均值回复汇率模型 |
| 5 算法与数值实例 |
| 6 结论 |
（2）基于实物期权理论的海外铜矿项目投资决策研究 ——以Z公司卡库拉项目投资为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 问题提出 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 实物期权理论研究 |
| 1.2.2 自然资源项目投资的实物期权应用研究 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究思路、方案与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方案 |
| 1.3.3 研究路线 |
| 1.3.4 研究方法 |
| 1.4 主要成果 |
| 第2章 投资决策相关理论研究 |
| 2.1 传统投资决策理论 |
| 2.1.1 静态投资决策理论 |
| 2.1.2 折现现金流投资决策理论 |
| 2.1.3 传统投资决策理论的特点和不足 |
| 2.2 实物期权理论及其应用 |
| 2.2.1 实物期权理论概述 |
| 2.2.2 实物期权主要类别 |
| 2.2.3 实物期权定价方法 |
| 2.2.4 实物期权的应用 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 基于实物期权理论的海外铜矿项目投资决策模型构建 |
| 3.1 海外铜矿项目投资特点与实物期权特性分析 |
| 3.1.1 海外铜矿项目投资特点分析 |
| 3.1.2 海外铜矿项目投资的不确定性分析 |
| 3.1.3 海外铜矿项目实物期权特性研究 |
| 3.2 海外铜矿项目投资决策应用实物期权的必要性 |
| 3.3 海外铜矿项目实物期权法投资决策思路 |
| 3.4 海外铜矿项目实物期权估值模型的构建 |
| 3.4.1 海外铜矿项目实物期权价值评估模型推导 |
| 3.4.2 海外铜矿项目实物期权估值模型参数确定 |
| 3.4.3 海外铜矿项目实物期权估值模型的建立 |
| 3.5 基于实物期权理论的海外铜矿项目投资决策方法 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 实例分析 |
| 4.1 案例项目概况 |
| 4.2 案例项目效益分析与净现值计算 |
| 4.2.1 案例项目经营效益分析 |
| 4.2.2 案例项目净现值测算 |
| 4.3 案例项目实物期权价值计算 |
| 4.3.1 案例项目实物期权估值模型参数的计算 |
| 4.3.2 案例项目实物期权价值计算 |
| 4.4 案例项目实物期权价值敏感性分析 |
| 4.5 基于实物期权法的案例项目投资决策结论 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 总结与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究展望 |
| 参考文献 |
（3）场外期权的设计、定价与风险对冲——以看跌玉米期货期权为例（论文提纲范文）
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 文献评述 |
| 1.4 研究意义 |
| 2 场外期权的设计与定价原理 |
| 2.1 对象选择 |
| 2.2 设计逻辑 |
| 2.3 合约概览 |
| 2.4 合约类型 |
| 2.5 合约规模 |
| 2.6 合约标的 |
| 2.7 交割方式 |
| 2.8 期权定价 |
| 2.8.1 蒙特卡洛模拟方法 |
| 2.8.2 期货价格S与持有期(T-t) |
| 2.8.3 执行价格X |
| 2.8.4 无风险利率r |
| 2.8.5 波动率σ |
| 2.8.5.1 收益时间序列 |
| 2.8.5.2 平稳性检验与ARCH检验 |
| 2.8.5.3 用GARCH(1，1)模型估计波动率(见图4) |
| 2.8.5.4 检验GARCH(1，1)模型优度 |
| 2.8.6 玉米期货期权价格 |
| 3 场外期权的风险对冲原理 |
| 3.1 delta对冲策略 |
| 3.2 固定区间delta对冲策略 |
| 3.3 风险对冲过程及结果分析 |
| 4 总结与思考 |
四、期权价格的确定过程分析（论文参考文献）
- [1]不确定几何均值回复汇率模型[J]. 王志刚,申康,吕钰儿,曹楚昕,王思哲. 模糊系统与数学, 2021(05)
- [2]基于实物期权理论的海外铜矿项目投资决策研究 ——以Z公司卡库拉项目投资为例[D]. 章晨曦. 浙江大学, 2021
- [3]场外期权的设计、定价与风险对冲——以看跌玉米期货期权为例[J]. 张竣烨,彭周欣,陈俊儒. 科技经济市场, 2021(07)
- [4]需求依赖价格情形下供应链期权模型优化研究[D]. 刘尧. 电子科技大学, 2021
- [5]非线性期权价格模型的非线性动力学研究[D]. 陈宇琼. 浙江海洋大学, 2021
- [6]基于参数模型与非参数机器学习模型的期权定价研究[D]. 侯宁. 西北大学, 2021
- [7]农业经济中的期权理论及应用[D]. 邓甫杰. 浙江海洋大学, 2021
- [8]基于动力学方法的期权定价模型修正与应用[D]. 郭佳琦. 上海大学, 2021
- [9]苹果“保险+期货”产品设计及对比研究[D]. 席沛玄. 江西师范大学, 2021
- [10]混合双分数布朗运动下期权的定价研究[D]. 程敏. 哈尔滨商业大学, 2021