一、扩大保险资金投资组合品种的探讨（论文文献综述）
刘勤[1]（2020）在《“偿二代”准则下寿险公司资产配置优化研究 ——基于SQP算法》文中进行了进一步梳理经过“偿一代”监管政策的有效实践,结合新时期市场发展动向和前期监管经验,我国于2016年制定出“偿二代”监管政策体系。该监管准则实施三年多以来,保险行业整体的风险管理能力显着提升,保险公司也根据要求逐步调整投资组合策略。然而,在新的监管体系下,该如何平衡投资收益与管控风险的关系,是保险公司面临的重要课题。根据近来年我国保险资金投资现状可以发现,随着我国保险业规模不断扩大,资产配置向多元化方向发展,然而众多保险公司存在投资结构不合理的问题。考虑到保险资金的“特殊性”,投资风险管理应当成为保险资产投资的重中之重。由此,本文将2003-2019年银行存款、国债、金融债、企业债、股票、基金、房地产、境外固定收益类及境外权益类九种资产年收益率作为样本数据,基于Markowitz模型,以收益率的方差最小为投资目标,使用序列二次规划算法（简称“SQP算法”）,结合监管比例及监管约束建立起了偿二代体系下资产配置最优化分析模型。用MATLAB软件计算得出3%-10%期望收益率下的资产组合,并进一步用夏普比率求解最优的投资组合为:银行存款6%,债券类资产79.14%,其他投资为14.86%,此时的投资组合收益率为5.6%。在此基础上,将Markowitz模型和“偿二代”体系分别确定的最优资产配置比例与2018年、2019年实际投资比例进行对比分析。结果发现:两模型得到的期望收益率均高于实际投资收益率,债券类资产配置比例均高于实际比例,股票和其他投资配置比例均低于实际比例。基于保险资金安全性的特点并结合当前经济环境,本文提出以下建议:（1）保险公司方面,应减少银行存款类资产的配置比例,而增加债券类资产的投入,同时进一步推动资产配置多元化;建立合理的资产负债管理体系;提高资产管理水平,建立专业投资团队。（2）监管机构方面,继续推动保险投资监管体系改革,健全保险监管体系;建立合理有效的投资准入制度。（3）投资环境方面,加快发展债券市场;加快完善资本市场运作体系,为保险资金运用提供稳健环境。
胡杨[2]（2020）在《中国人寿保险公司投资业务组合策略研究》文中研究表明作为金融市场的重要组成部分,保险业发展势头强劲,保险公司愈发成为资本市场中举足轻重的机构投资者。保险业务可分为承保业务和投资业务,在保险行业竞争加剧及市场持续低迷的背景下,承保业务利润不断下降甚至呈现负值,使得保险公司将盈利重点放在投资端。财险和寿险是我国的两大险种,由于两者盈利模式不同,寿险行业盈利来源比财险行业更多依靠投资端的收益。但目前我国寿险公司在投资端表现并不佳,存在投资收益率偏低且不稳定等问题。基于以上背景,如何选择投资组合来提高投资端收益水平,成为寿险公司在投资管理中关注的重点。本文主要以中国人寿保险股份有限公司为研究对象,对其投资业务组合现状进行分析,发现投资组合中存在的问题,然后基于马科维茨模型对中国人寿设计了投资业务组合策略优化方案,并探讨既定收益率下使风险最小的投资组合,接着对近三年中国人寿的实际投资组合情况进行优化分析,最后结合现实状况给出优化建议,以对其他的寿险企业提供一定的参考价值。本文首先介绍了寿险资金的概念、特点、运用原则以及投资风险,接着对马科维茨投资组合理论和资产负债综合管理理论进行阐明以指导后续实践的研究。其次,对中国人寿的投资业务组合策略现状进行详细的分析,发现当前主要存在的问题,包括:投资组合与资产负债结构的要求不匹配、投资收益率偏低且不稳定、面临较大的利率风险。再次,从实践出发,采用马科维茨的均值-方差模型,将研究变量划分为无风险资产和风险资产,选择其对应的2011-2018年年均市场收益率作为样本数据,在最新的政策约束条件下计算出一定收益下,风险最小的优化投资组合,将优化结果与中国人寿近三年实际投资组合进行对比分析。最后基于以上的理论和分析结果,对中国人寿投资组合策略提出五点优化建议,分别是建立合理的资产负债管理体系、严格把控权益类资产投资风险、合理配置固定收益类资产、积极关注另类投资、引进投资专业性人才并加强人才培养。
李琳[3]（2020）在《平安保险公司寿险资金运用问题研究》文中研究指明改革开放以来,我国经济快速发展,保险业也不断壮大,在经济蓬勃发展的时代,更深更细的研究保险行业的资金是如何运用的,对于帮助我们更好的了解及推动我国保险事业的发展有着重要的意义。现代的保险公司是以承保业务和投资业务为两大支柱的综合性金融机构,而这两大业务是保险公司利润的主要来源。国内保险业近几年虽在高速成长,但背后却存在隐忧,我国保险公司在保险资金运用方面落后于发达国家保险公司,国内保险公司主要利润依靠于承保业务,然而长远来看承保业务利润不足以推动保险公司长期稳定成长,资金运用业务发展相对落后,没有对提升保险公司的利润水平带来更多的贡献,并且存在资产负债不匹配、资金运用收益率偏低、资金运用渠道较少、资金运用结构不合理、资金运用风险管理体系不够完善等问题。本文以平安保险公司在寿险资金方面的运用问题为研究对象,以最近几年我国不断推出的保险资金投资新政策和宏观经济环境为背景,在分析平安保险公司寿险资金运用现状的基础上,研究发现其寿险资金运用在规模不断提升的情况下同时存在以下几方面问题,近几年寿险资金投资收益率偏低,仍有下降趋势;低利率市场环境下寿险资金运用结构不合理,投资渠道相对单一;资金运用存在资产负债不匹配现象;公司没有建立可靠的风险管理体系等。这些问题影响了平安保险公司寿险资金运用的效率,降低了寿险资金运用的收益水平。为解决上述问题,本文以资产负债管理理论和投资组合理论等作为理论依据,在寿险资金运用现状分析的基础上,针对其寿险资金运用的环境、投资渠道、投资组合结构、风险管理等方面,提出了改善和提升资金运用效率的优化建议,包括建立一个基于资产负债管理的寿险资金运用体系;运用马科维茨模型构建适合平安保险公司寿险资金的最优投资组合,对比平安保险公司实际投资组合结构,积极完善平安保险公司寿险资金运用结构;为寿险资金运用积极拓展新型投资渠道;进一步加强公司风险管理体系的建设。希望上述改进建议能帮助平安保险公司提升寿险资金的运用效率。
汪颖琳[4]（2019）在《保险资管FOF产品的资产配置策略研究》文中指出近些年来,随着我国保险业的快速发展,保险资产管理公司也逐渐成为了资产管理行业的重要力量。从大类资产配置的角度来看,FOF产品无疑是一个很好的选择,也是分散风险的重要投资工具。本文将从我国保险资产管理机构出发,结合保险资管产品的资金来源及特性,以大类资产配置理论和策略模型为基础,通过实证分析寻找适合保险资管FOF产品的大类资产配置方案。在本研究中,首先阐述了FOF产品的涵义特点、发展历史现状及资产配置的相关理论,并对适合保险资管FOF产品量化研究的资产配置策略模型进行了深入分析,包含恒定混合策略、均值方差策略、风险平价策略,并比较分析这三个策略模型各自的特点。通过定量研究的方式,对FOF产品在不同资产配置策略模型下的投资组合表现进行实证分析。首先,选取2014年至2018年的开放式基金行情数据作为研究样本;其次,根据FOF产品可投资的开放式基金资产类别相关性分析,剔除相关性高的资产,并最终确定用于本文研究的大类基金资产类别;再次,选取适合本研究使用的绩效评估指标,利用这些指标对大类基金资产进行描述性统计,并从中发现各类资产的风险收益特征;然后,为应对实际产品运作中的流动性管理需要,先将货币型基金从0%至95%每隔5%进行分组,设置对应的建仓日及调仓方式,以样本期间的收益率数据为基础,通过模型优化算法构建出每个建仓日/调仓日不同资产配置策略模型下的20个最优投资组合权重;最后,对计算得出的这些投资组合的单位净值数据进行绩效分析,以验证哪种资产配置策略模型更适合用于保险资管FOF产品的投资。通过实证研究发现:均值方差策略不适合FOF产品的资产配置,由于股票型基金波动率明显高于其他基金资产,但五年的累计收益率接近,导致股票型基金无法进入模型优化结果。而风险平价策略绩效表现均领先恒定混合策略,其夏普比率较大、波动率及最大回撤率较低,因此风险平价策略是最好的选择。同时,需重视货币型基金在资产配置中的作用,货币型基金的配置不但有利于产品流动性管理,且随着货币型基金的配置比例提高,投资组合的夏普比率上升、波动率下降,有利于优化投资组合的绩效表现。最后,提出保险资管FOF产品资产配置的对策建议。一是根据保险资管产品的特性、监管要求,提出需加强大类资产配置能力、丰富受托资金来源、加强创新力度的产品发展策略。二是根据实证分析结果,在资产配置策略选择方面,保险资管FOF产品更适合风险平价策略,且需关注货币型基金配置的积极作用。三是在完善保险资管FOF产品的资产配置方面,需降低底层资产的关联程度,需积极关注并扩大可投资资产的范围,需充分利用指数型基金的优势,从而形成更优的保险资管FOF产品的资产配置策略方案。
张向欣[5]（2019）在《寿险资金投资收益率影响因素研究 ——以国内12家寿险公司为样本》文中进行了进一步梳理改革开放四十年来,随着我国保险业的蓬勃发展,保险资金运用步入了新时期。截至2017年底,我国保险业总资产已达16万亿元,保险资金运用余额已达14万亿元。在保险市场竞争日益激烈、承保利润增长空间受到挤压的情形下,获取长期稳健的投资收益对保险公司来说尤为重要。当前宏观经济增速放缓、资本市场连续震荡调整、市场利率水平处于低位,保险资金投资收益率存在下行压力。新时期下如何促进保险资金运用的专业化、市场化程度,增强投研、风控能力,维持长期稳健的投资收益率水平,值得深入思考。保险资金分为寿险资金和财险资金,其中寿险资金具有资金规模大、投资期限长、风险偏好低等特点,更加注重维持长期稳健的投资收益率水平,可以为保险主业和实体经济的健康发展保驾护航。因此本文选取寿险资金投资收益率作为研究对象,探究其影响因素,这将有利于改善寿险公司偿付能力水平、提升寿险产品竞争力,同时为监管政策的调整提供依据。本文由导论和四部分内容组成,导论部分介绍选题背景和研究意义,通过文献分析确立论文框架,交代研究内容与研究方法,指出本文的创新与不足。第一章是理论分析部分,阐述寿险资金投资概述和投资理论。第二章是现实分析部分,剖析寿险资金运用的现状及特点、存在的问题、监管政策的演进。第三章是实证分析部分,在统一投资收益率的统计口径和计算方式后,对寿险资金投资收益率的影响因素进行理论假设,以国内12家寿险公司为样本,利用面板数据模型对寿险资金投资收益率的影响因素进行实证检验。最后部分是结论与建议,根据前述分析结果归纳出本文的结论,就如何维持和提升我国寿险资金投资收益率给出相应建议。本文的研究结论如下:寿险公司在进行大类资产配置时,降低定期存款、贷款的配置比例,提高债权类资产、股权类资产和不动产类资产的配置比例,可以显着提升寿险资金投资收益率;投资规模对寿险资金投资收益率的影响主要视规模报酬处于递增、递减还是不变阶段而定;投资期限对寿险资金投资收益率的影响会受到负债约束的限制,投资期限与负债期限相匹配才能实现投资收益率水平的长期稳健;经营管理水平反映了寿险公司的投资管理能力,理论上对寿险资金投资收益率有促进作用;偿付能力充足意味着寿险公司有更大空间去选择风险收益水平较高的资产,因此偿付能力水平对寿险资金投资收益率有显着正向影响。
李鑫[6]（2019）在《我国保险资产管理公司另类投资业务发展研究》文中研究表明自1979年我国恢复保险业务以来,国内保险市场蓬勃发展,保费收入逐年增长,可用资金余额日渐上升。为了推动保险资金管理行业的长期可持续发展,各大保险公司相继设立保险资产管理公司或开设保险资产管理部门,聘请专业的投资管理人才,专门管理保险资金,我国的保险资金运用逐步走向专业化、规范化、市场化的道路。2009年我国保险资产管理行业开始实行另类投资。另类投资作为一种新兴的投资方式,能够提高保险资金运用的整体收益,并为国家的民生等重大工程提供巨大的资金支持,推动实体经济的发展。短短几年,另类投资已成为保险第一大资产配置品种。各家保险资产管理公司都积极开展另类投资业务,通过另类投资参与交通、医疗、养老、能源等国家重大项目,不仅给自身带来了可观的利润,也发挥了服务实体经济的作用。本文以保险资金的运用为切入点,从保险资金运用的渠道与效率、风险与监管两个方面介绍了目前我国保险资产管理行业的研究动态,又从定性和定量两个方面阐述了国外的研究动态,为后续研究提供借鉴,并且通过概念与相关理论的阐述奠定了本文研究的理论基础。其次,通过分类梳理,介绍了我国保险资产管理公司参与另类投资的现状,并在此基础上分析我国另类投资存在的问题及可能的原因。再次,通过分析国外保险资金参与另类投资的发展过程,得出适用于我国保险资产管理公司发展另类投资业务的经验,为我国保险资产管理公司开展并完善另类投资业务创造良好的环境。最后,本文通过以上分析得出最终观点:在相关监管政策逐渐放开的情况下,我国保险资产管理机构应该大胆配置另类投资资产,开拓另类投资业务,充分利用另类投资在资金规模和投资范围上的发展空间,使另类投资业务更加专业化、规范化、国际化。
林凰凤[7]（2017）在《中短存续期万能险高占比保险公司资金运用情况与风险分析》文中研究表明随着保险负债端费率市场化改革的推进,以中短存续期万能险为主的寿险产品,凭借较高的预期收益率取得迅速的扩张,部分公司出现了极高的业务占比。低利率和“资产荒”环境下,中短存续期万能险的投资风险加大,这类公司的经营风险也极具显现。本文通过对中短存续期万能险高占比保险公司的资金运用情况进行深度研究,通过量化的风险分析,有效识别其经营风险,为行业监管及行业健康发展提供分析参考。本文介绍了中短存续期万能险的产品设计、运营模式和发展现状,统计分析过去几年这类业务占比较高的保险公司的资金运用情况,充分考虑中短存续期万能险自身特点、保险资金投资的安全性要求,分析了中短存续期万能险资金运用过程中面临的利差损风险、期限错配风险、市场风险和流动性风险问题。应用国际上较为成熟的VaR风险管理理论,选取目前我国中短存续期万能险占比较高的典型代表公司-前海人寿,以及主营传统保障型保险业务的中国人寿,比较论证两类公司所面临的风险敞口,并在Markowitz投资组合理论指导下论证前海人寿的资产配置存在的改善空间。通过实证研究,本文发现:由于中短存续期万能险资金成本高、期限短等特点,驱使该类业务占比高的公司普遍采取激进的投资策略,倾向于通过扩大风险敞口以追求高收益。结合当前世界经济增长持续缓慢以及中国结构转型的市场环境,本文进一步论证国内中短存续期业务占比高的保险公司业务模式的不可持续性以及潜在的运营风险。在此基础上,本文在均值-方差模型的基础上根据实际资本市场要求、各类资产投资比例监管限制等,引入相关限制条件进行模型修正,构建一定收益下方差最小的最优投资组合,并引入RAROC作为投资绩效评价指标。经过量化分析,优化后的投资组合RAROC提升了9.2%,验证了模型的有效性,通过调整前海人寿投资组合中各类资产的配置权重,可以有效提升投资绩效。最后,给合实证研究结果和当前经济环境,本文从风险防范角度,对中短存续期万能险未来的监管方向和风险管理要求提出参考建议。
江琦[8]（2017）在《保险资金投资组合与风险管控研究 ——基于长生人寿案例》文中研究指明中国保险行业发展迅猛,保险行业总资产从2013年8.3万亿上升到2016年15.1万亿元。保险资金快速增长,可投资金额增长迅速,基本以每年20%左右的增速在增加。同时,保险公司承保业务竞争日益加剧,承保收益呈下降的趋势,保险资金投资业务成为保险公司生存发展的关键因素。2012年保监会发布保险新政,拓宽保险资金投资渠道,为保险资金组合投资,进行多元化组合投资配置创造了空间。2015年出现保险资金频繁举牌入市,部分保险公司投资激进,甚至短线投机风险集聚。面对承保侧压力加剧,投资渠道逐渐放宽,保险资金应当如何进行组合投资,投资风险应当如何监管成为行业内普遍关心的主题。本文通过对长生人寿案例分析研究,基于长生人寿公司保险投资组合现状,偿付能力现状和资产负债匹配现状,采用投资组合理论均值-方差模型,对长生人寿投资组合配置进行研究,分析最优配置组合策略,对照现有投资组合配置结构提出投资组合配置策略建议。本文通过研究提出对保险资金投资风险管控采用多元化渠道分散风险,理性对待投资风险,科学进行投资组合配置和资产负债期限匹配,在严格风险管理机制下进行保险资金投资组合投资。
曹晓真[9]（2017）在《关于我国REITs资产对于保险资金投资运用影响的研究》文中研究表明过去数十年,我国保险业经历了快速发展,截止到2016年底,行业总资产突破15万亿,在成绩突出的同时,保险资金作为关系国计民生的独特资产类别,也承载着巨大的资金运用压力。不动产一直是保险资金投资的重要方向。2009年,《中华人民共和国保险法》首次明确了保险资金可以投资不动产,之后保险资金通过股权、债权、夹层等形式参与了房地产投资,而REITs这一国际市场上较受欢迎的资产在内地却明显缺席。近年来,银监会、证监会一直在积极推动REITs试点,自2014年首单REITs产品后,REITs发行频频提速,日渐形成规模,成为可供保险资金投资的资产选择之一。本文从保险资金投资的资金需求出发,通过对国内这三年多来的REITs实践以及REITs资产风险收益特征的分析,研究了REITs资产在资产负债匹配、收益性、流动性和安全性方面对于保险资金投资的影响。为进一步深入研究此课题,本文从保险资金投资的投资组合出发,借鉴了美国学者的研究方法,根据保险资金行业数据构建了保险资金基准组合,通过马科维茨均值-方差理论模型,研究了REITs在保险资金资产配置中的优化效应。通过以上研究,本文认为我国REITs资产对于改善保险资金投资运用有着积极的影响,研究此议题对于拓宽保险资金投资渠道,实现保险资金的保值增值有较大经济意义和社会意义。
王颢[10]（2017）在《中国保险资金夹层投资的理论分析与应用研究》文中指出论文选题缘起于我国经济已进入新常态时期,经济发展出现了速度变化、结构优化、动力转化的三大特点。“脱实就虚”、中小企业融资难等长期困扰和制约经济持续健康发展的重大问题亟待着力解决,保险资金夹层投资因其资本特性和运作模式能有效地引导资金进入实体经济并很好地匹配中小企业融资需求。对于保险机构而言,夹层投资为其资金运用开辟了新的渠道并提供了新的投资收益。因而,保险资金夹层投资不啻为国家、市场、企业三方多赢的战略选择。论文通过结合中国特色社会主义政治经济学、西方主流经济学等理论,保险资金运用、夹层投资等知识体系,遵循“保险姓保”、“稳健投资”等价值理念,从我国现实出发,在实践基础上以理论创新推动制度创新和监管创新,致力于科学前沿,服务于保险主业,贡献于社会发展。在研究目标的引领之下,论文从构建保险资金夹层投资的理论基础入手,选择典型国家展开国际视野,剖析制约我国保险资金夹层投资的现实因素,在相关政策支持和监管规定之下开展博弈分析和定价研究,进而提出完善路径和改进措施。全文共七章。除第一章绪论之外,第二章为理论基础,分别从中国社会主义特色政治经济学和西方主流经济学找寻保险资金夹层投资的理论支撑。第三章是国际视野,选择了美国、欧洲和日本作为借鉴对象,从中发现了成熟市场经济国家保险资金夹层投资的发展特征和运行规律。第四章是我国的运作实践,从运作依据、运作现状、典型案例和制约因素进行考察。第五章是对我国保险资金夹层投资的博弈分析,通过博弈模型的构建进行了参数检验和数值模拟。第六章是对我国保险资金夹层投资产品的定价分析,在模型构建的基础上对偏债型和偏股型夹层产品开展了定价研究。第七章是完善我国保险资金夹层投资的对策建议,分别从法律、政策、监管、市场和企业等层面提出,并勾画了后续研究设想。本文的主要观点如下:其一,夹层投资缘起于企业的融资需求,该类投资与保险资金具有多重的匹配性:夹层投资的长期特征与保险资金的长期性资产配置需求相匹配;夹层投资的股债双性与保险资金的多元化资产配置需求相匹配;夹层投资的交易特征与保险资金的灵活性资产配置需求相匹配。在经济新常态之下,夹层投资为保险资金运用描绘了新的美好愿景,但实现这一愿景尚需克服重重障碍。其二,欧美日等发达国家的保险资金夹层投资已有较为成熟的运作模式,主要特征体现在:其一,低利率环境和监管政策变化推动了夹层投资的发展;其二,夹层投资一般通过专业化平台来开展;其三,夹层投资一般采取间接投资模式。发展中国家与发达国家在市场经济模式和资本市场成熟程度上的差异,决定了国外模式不能照搬照抄,需找寻到可复制的经验和可推广的做法。其三,我国夹层投资市场从2005年开始萌芽,2014年以来投融资市场的环境变化促使夹层投资增长加速,但保险资金运用于夹层投资尚处于起步阶段。从外部环境来看,保险资金夹层投资的法律法规、政策措施、监管规定等领域还有待进一步完善;从内部运作来看,夹层投资的运作模式、博弈决策、定价机制也有待进一步的优化。同时运作过程中的市场风险、政策风险、违约风险、协议风险和操作风险等需要审慎防范。其四,保险资金夹层投资涉及不同的利益相关主体,投资策略受制于博弈参与人的理性程度和学习能力。博弈模型发现了保险资金夹层投资的若干发展规律,如保险机构投资的资金额与夹层投资的成交额成正比;银行存款利率、有价证券收益率与夹层投资的成交额成反比;等等。本文依托博弈模型所做出的理论推导基本符合目前夹层投资发展情况,也说明保险机构开展夹层投资需综合考量各利益方的博弈结果以及各经济变量的制约程度。其五,金融衍生产品的定价模型丰富而多彩,为夹层投资产品的定价提供了较大的选择空间。从偏债型工具来看,以白云可转债和中信银行次级债为例测算的两种产品定价,结果表明无论是西方经典模型还是我国学者的优化模型,实际价值与理论价值都被低估,原因可能是模型所需的利率市场化、市场卖空机制等前置条件的缺失。从偏股型工具来看,以优先股为案例的定价分析表明,作为优先股股东,并不能一味地追求清算优先股的最大化,而是要综合考虑,做到双方达成的交易条款清单符合自己投资所希望的风险收益特征。其六,我国保险资金夹层投资应采取“有形之手”与“无形之手”相结合、法律法规与政策措施相配套、监管机构与保险机构相配合的方式,多管齐下多方发力。而保险机构的夹层投资决策不仅来自盈利模式多元化的内在驱动力,更为重要的是要立足于金融服务实体经济的本质要求,牢牢把握服务实体经济这一坚实基础,练好内功,提升服务能力,提高服务水平。
二、扩大保险资金投资组合品种的探讨（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、扩大保险资金投资组合品种的探讨（论文提纲范文）
（1）“偿二代”准则下寿险公司资产配置优化研究 ——基于SQP算法（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容和研究方法 |
| 1.2.1 研究内容及框架 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 创新之处 |
| 第2章 文献综述及相关概念介绍 |
| 2.1 国内外文献综述 |
| 2.1.1 国外研究动态 |
| 2.1.2 国内研究动态 |
| 2.1.3 研究述评 |
| 2.2 寿险资金相关基础概念 |
| 2.2.1 寿险资金来源介绍 |
| 2.2.2 寿险公司利润来源 |
| 2.2.3 寿险资金特点 |
| 2.2.4 寿险资金运用原则 |
| 2.2.5 保险投资优化研究的影响和意义 |
| 第3章 偿二代监管体系概况及寿险业投资现状 |
| 3.1 “偿二代”出台背景 |
| 3.1.1 偿一代监管制度无法支撑保险行业的持续发展 |
| 3.1.2 保险行业亟需市场化改革 |
| 3.2 偿二代实施对资产管理影响 |
| 3.2.1 “偿二代”对资产端的影响 |
| 3.2.2 “偿二代”对负债端的影响 |
| 3.2.3 “偿二代”对投资结构的影响 |
| 3.3 寿险行业投资现状 |
| 3.3.1 保险行业增长规模 |
| 3.3.2 保险资金运用结构情况 |
| 3.3.3 保险投资收益率 |
| 3.3.4 保险投资渠道演变历程 |
| 3.3.5 寿险资金投资面临风险 |
| 3.3.6 目前寿险业的投资存在问题 |
| 第4章 模型说明与理论分析 |
| 4.1 Markowitz模型介绍 |
| 4.2 SQP算法 |
| 4.3 偿二代体系下最优资产组合假定 |
| 4.3.1 负债端假定 |
| 4.3.2 偿付能力充足率 |
| 4.3.3 最低资本设定 |
| 4.3.4 保险资金运用的监管比例要求 |
| 第5章 偿二代体系下资产配置优化研究 |
| 5.1 数据描述 |
| 5.2 Markowitz模型框架下的最优资产组合 |
| 5.2.1 Markowitz模型框架下的目标函数 |
| 5.2.2 Markowitz模型资产配置结果 |
| 5.2.3 最优资产配置组合的确定 |
| 5.3 偿二代体系下最优资产组合 |
| 5.3.1 偿二代体系下资产配置下模型 |
| 5.3.2 最优资产配置组合的确定 |
| 5.4 不同体系下资产配置与现实情况比较分析 |
| 第6章 结论与对策建议 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 对策建议 |
| 6.2.1 保险公司方面 |
| 6.2.2 监管机构方面 |
| 6.2.3 投资环境方面 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（2）中国人寿保险公司投资业务组合策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献回顾 |
| 1.2.1 国外研究文献回顾 |
| 1.2.2 国内研究文献回顾 |
| 1.2.3 文献综述述评 |
| 1.3 研究思路与内容 |
| 1.4 可能的创新点 |
| 2 寿险资金投资组合的理论基础 |
| 2.1 寿险资金运用概述 |
| 2.1.1 寿险资金概念 |
| 2.1.2 寿险资金的特点 |
| 2.1.3 寿险资金运用原则 |
| 2.1.4 寿险资金投资风险 |
| 2.2 寿险资金投资组合相关理论 |
| 2.2.1 马科维茨投资组合理论 |
| 2.2.2 资产负债综合管理理论 |
| 3 中国人寿保险公司投资业务组合策略的现状及问题 |
| 3.1 中国人寿投资业务组合策略现状 |
| 3.1.1 投资资金来源 |
| 3.1.2 投资监管政策 |
| 3.1.3 投资资金可运用渠道 |
| 3.1.4 投资规模及投资收益 |
| 3.1.5 投资业务组合结构 |
| 3.2 中国人寿保险公司投资业务组合现状存在的问题 |
| 3.2.1 投资组合与资产负债结构的要求不匹配 |
| 3.2.2 投资收益率偏低且不稳定 |
| 3.2.3 面临较大的利率风险 |
| 4 中国人寿保险公司投资业务组合策略优化方案设计 |
| 4.1 模型构建 |
| 4.2 基于均值-方差模型的优化方案设计 |
| 4.2.1 样本数据的确定 |
| 4.2.2 描述性分析 |
| 4.2.3 优化投资组合的确定 |
| 5 优化中国人寿保险公司投资组合策略建议 |
| 5.1 建立合理的资产负债管理体系 |
| 5.2 严格把控权益类资产投资风险 |
| 5.3 合理配置固定收益类资产 |
| 5.4 积极关注另类投资 |
| 5.5 引进投资专业性人才并加强人才培养 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）平安保险公司寿险资金运用问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.3 理论基础与文献综述 |
| 第2章 平安保险公司寿险资金运用现状和存在的问题 |
| 2.1 平安保险公司基本情况简介 |
| 2.2 平安保险公司寿险资金运用现状 |
| 2.3 平安保险公司寿险资金运用存在的问题 |
| 第3章 平安保险公司寿险资金运用问题的成因分析 |
| 3.1 平安保险公司寿险资金运用收益率分析 |
| 3.2 平安保险公司寿险资金运用结构分析 |
| 3.3 平安保险公司寿险资金运用渠道分析 |
| 3.4 平安保险公司寿险资金运用风险分析 |
| 第4章 平安保险公司寿险资金运用的优化措施 |
| 4.1 加强寿险资金运用的资产负债管理 |
| 4.2 平安保险公司寿险资金投资组合的优化方案 |
| 4.3 拓展新型投资渠道 |
| 4.4 完善公司内部风险管理体系 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）保险资管FOF产品的资产配置策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 三、现有文献评述 |
| 第三节 论文基本框架和创新点 |
| 一、本文研究方法 |
| 二、本文主要内容及框架 |
| 三、本文创新点 |
| 第二章 FOF、资产配置、保险资管产品概述 |
| 第一节 FOF概述 |
| 一、FOF的涵义 |
| 二、FOF产品的分类 |
| 三、FOF产品的特点 |
| 四、FOF产品的发展历史与现状 |
| 第二节 资产配置概述 |
| 一、资产配置的涵义 |
| 二、资产配置的类型 |
| 三、资产配置的策略 |
| 第三节 保险资管产品概述 |
| 一、保险资管产品的特性 |
| 二、保险资管产品的监管要求 |
| 第三章 保险资管FOF产品在各策略模型下的实证分析 |
| 第一节 样本选取 |
| 第二节 资产类别确定 |
| 第三节 绩效评估指标选取 |
| 一、收益指标 |
| 二、风险指标 |
| 三、风险调整后的收益指标 |
| 第四节 基金资产的描述性统计 |
| 一、基金资产的收益率分析 |
| 二、基金资产的波动率分析 |
| 三、基金资产的夏普比率分析 |
| 第五节 各策略模型的投资组合构建及绩效分析 |
| 一、投资组合构建方法 |
| 二、各资产配置策略模型下的投资组合构建 |
| 三、各资产配置策略模型下的投资组合绩效分析 |
| 第四章 保险资管FOF产品资产配置的对策建议 |
| 第一节 保险资管产品的发展策略 |
| 一、加强大类资产配置的能力 |
| 二、丰富受托资金的来源 |
| 三、加强组合类保险资管产品的创新力度 |
| 第二节 保险资管FOF产品的资产配置策略选择 |
| 一、投资组合策略模型的选择 |
| 二、重视货币型基金在资产配置中的作用 |
| 第三节 完善保险资管FOF产品资产配置的建议 |
| 一、降低底层资产的关联度 |
| 二、扩大可投资资产的范围 |
| 三、充分利用指数型基金的优势 |
| 第五章 结论与展望 |
| 第一节 本文结论 |
| 第二节 本文不足之处 |
| 第三节 未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A MATLAB程序代码 |
| 一、资产配置策略计算主程序 |
| 二、恒定混合策略函数 |
| 三、均值方差策略函数 |
| 四、风险平价策略函数 |
| 致谢 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 |
（5）寿险资金投资收益率影响因素研究 ——以国内12家寿险公司为样本（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景与研究意义 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究内容与研究方法 |
| 四、创新与不足 |
| 第一章 寿险资金投资收益率影响因素的理论分析 |
| 第一节 寿险资金投资概述 |
| 一、寿险资金的来源 |
| 二、寿险资金投资渠道 |
| 三、寿险资金投资原则 |
| 第二节 寿险资金投资理论 |
| 一、投资绩效评估方法 |
| 二、投资组合理论 |
| 三、规模报酬理论 |
| 四、资产负债管理 |
| 第二章 我国寿险资金运用的现实分析 |
| 第一节 我国寿险资金运用的现状及特点 |
| 一、资产规模快速增长 |
| 二、资产配置结构趋于优化 |
| 三、投资收益率水平保持稳定 |
| 四、资产管理模式日益完善 |
| 五、市场影响力显着提升 |
| 第二节 我国寿险资金运用监管政策演进 |
| 一、保险资金运用监管的市场化改革取向 |
| 二、保险资金运用的监管比例 |
| 三、“偿二代”下保险资金运用监管 |
| 第三节 我国寿险资金运用存在的问题 |
| 一、投资收益率有待提高 |
| 二、投资风险尚需合理管控 |
| 三、资金运用能力仍需增强 |
| 第三章 寿险资金投资收益率影响因素的实证分析 |
| 第一节 寿险资金投资收益率测算 |
| 第二节 影响寿险资金投资收益率的理论假设 |
| 一、投资渠道的影响 |
| 二、投资规模的影响 |
| 三、投资期限的影响 |
| 四、经营管理水平的影响 |
| 五、偿付能力水平的影响 |
| 第三节 变量选取、数据来源和模型设定 |
| 一、变量选取 |
| 二、数据来源 |
| 三、模型设定 |
| 第四节 寿险资金投资收益率影响因素的实证分析 |
| 一、描述性统计 |
| 二、平稳性检验 |
| 三、实证模型检验 |
| 四、实证回归结果分析 |
| 结论与建议 |
| 一、结论 |
| 二、建议 |
| 参考文献 |
（6）我国保险资产管理公司另类投资业务发展研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 本文研究内容与方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 本文的创新与不足 |
| 1.5.1 本文的创新之处 |
| 1.5.2 本文的不足之处 |
| 2.相关理论背景 |
| 2.1 相关概念借鉴 |
| 2.1.1 保险资产管理公司 |
| 2.1.2 另类投资 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 资产负债理论 |
| 2.2.2 投资组合理论 |
| 2.2.3 风险管理理论 |
| 3.我国保险资产管理公司另类投资业务发展现状 |
| 3.1 我国保险资产管理公司发展现状 |
| 3.1.1 保险资产管理的制度环境 |
| 3.1.2 保险资产管理公司主体及业务范围 |
| 3.1.3 保险资产管理公司的投资渠道 |
| 3.2 另类投资业务发展现状 |
| 3.2.1 债权投资计划 |
| 3.2.2 私募股权投资计划 |
| 3.2.3 项目资产支持计划 |
| 3.2.4 境外投资 |
| 3.3 案例分析——以“阳光资产管理公司”为例 |
| 3.3.1 公司简介 |
| 3.3.2 另类投资业务应用实践 |
| 3.3.3 阳光资产管理公司另类投资业务存在的问题 |
| 4.我国保险资产管理公司另类投资业务存在的问题及原因 |
| 4.1 另类投资业务存在的问题 |
| 4.1.1 另类投资主体及领域集中度高 |
| 4.1.2 投资管理体制僵化 |
| 4.1.3 风险应对能力低 |
| 4.1.4 另类投资监管存在漏洞 |
| 4.2 另类投资业务问题存在的原因 |
| 4.2.1 监管部门对投资界限的限制 |
| 4.2.2 公司管理机制的束缚 |
| 4.2.3 风险管理体系的制约 |
| 4.2.4 另类投资监管体系的约束 |
| 5.发达国家另类投资的经验及对我们的启示 |
| 5.1 发达国家保险资金另类投资的经验 |
| 5.1.1 美国保险资金另类投资的经验 |
| 5.1.2 英国保险资金另类投资的经验 |
| 5.1.3 日本保险资金另类投资的经验 |
| 5.2 对我们的启示 |
| 5.2.1 另类投资渠道国际化 |
| 5.2.2 另类投资管理体制专业化 |
| 6.促进我国保险资产管理公司另类投资业务发展的建议 |
| 6.1 适度放开另类投资界限 |
| 6.1.1 拓宽投资领域 |
| 6.1.2 放开投资比例 |
| 6.1.3 加强行业自律 |
| 6.2 建立有效的投资管理机制 |
| 6.2.1 优化组织结构 |
| 6.2.2 完善治理结构 |
| 6.2.3 建立有效的约束激励机制 |
| 6.3 提升风险管控能力 |
| 6.3.1 建立完善的风控框架 |
| 6.3.2 采用精细化管理模式 |
| 6.3.3 优化投资流程 |
| 6.4 完善另类投资监管法治体系 |
| 6.4.1 构建以另类投资为核心的法治体系 |
| 6.4.2 完善另类投资监管流程 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（7）中短存续期万能险高占比保险公司资金运用情况与风险分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 保险行业整体发展情况 |
| 1.1.2 保险行业整体风险水平 |
| 1.1.3 研究的意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 文章结构 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 万能险的发展研究 |
| 2.2 保险资金运用的风险管理研究 |
| 2.2.1 资产负债管理理论 |
| 2.2.2 VaR风险管理理论 |
| 2.2.3 投资组合理论 |
| 第3章 中短存续期万能险及资金配置现状介绍 |
| 3.1 万能险介绍 |
| 3.1.1 万能险产品设计 |
| 3.1.2 万能险保费计量规则 |
| 3.2 中短存续期万能险的介绍 |
| 3.2.1 中短存续期万能险的结构持征 |
| 3.2.2 中短存续期万能险发展现状 |
| 3.3 中短存续期万能险资金的特点 |
| 3.4 万能险资金运用监管 |
| 3.5 我国保险资金运用现状 |
| 3.5.1 我国保险资金运用情况 |
| 3.5.2 我国保险资金配置结构 |
| 3.6 中短存续期万能险资金配置现状 |
| 3.6.1 中短存续期万能险资金配置情况 |
| 3.6.2 中短存续期万能险高占比公司与传统保险公司资金配置对比 |
| 3.7 本章小结 |
| 第4章 保险资金运用的风险管理方法介绍 |
| 4.1 保险资金风险识别 |
| 4.1.1 市场风险 |
| 4.1.2 非系统性风险 |
| 4.2 保险资金风险管理 |
| 4.2.1 VaR风险管理模型 |
| 4.2.2 保险资金投资组合模型构建 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 中短存续期万能险资金运用风险实证研究 |
| 5.1 中短存续期万能险资金运用整体风险评估 |
| 5.1.1 资金期限错配风险分析 |
| 5.1.2 利差损风险分析 |
| 5.1.3 流动性风险分析 |
| 5.1.4 市场风险分析 |
| 5.2 VaR模型实证检验:以前海人寿和中国人寿为例 |
| 5.2.1 样本数据和代理变量的选取 |
| 5.2.2 应用VaR方法对前海人寿投资组合进行风险度量 |
| 5.2.3 应用风险调整资本收益法RAROC对前海人寿资金运用进行绩效评估 |
| 5.2.4 应用Markowitz投资组合理论优化前海人寿投资组合 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 研究总结 |
| 6.2 研究的不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（8）保险资金投资组合与风险管控研究 ——基于长生人寿案例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文主要创新点及不足 |
| 第2章 文献综述和理论依据 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 国外研究文献综述 |
| 2.1.2 国内研究文献综述 |
| 2.1.3 文献研究总结 |
| 2.2 保险资金投资组合相关理论 |
| 2.3 保险公司资产负债管理相关理论 |
| 2.4 保险资金组合投资风险管理相关理论 |
| 第3章 保险资金组合投资特点及现状分析 |
| 3.1 保险资金特点 |
| 3.1.1 保险资金的来源 |
| 3.1.2 保险资金的性质 |
| 3.1.3 保险资金投资原则 |
| 3.2 我国保险公司保险资金组合投资现状 |
| 3.3 我国保险公司资金主要投资渠道 |
| 3.3.1 银行存款 |
| 3.3.2 债券 |
| 3.3.3 权益类资产 |
| 3.3.4 其他投资方式 |
| 3.4 我国保险资金投资风险防范和监管 |
| 3.5 发达国家保险公司保险资金投资组合特点 |
| 3.5.1 美国保险公司保险资金投资组合特点 |
| 3.5.2 英国保险公司保险资金投资组合特点 |
| 3.5.3 日本保险公司保险资金投资组合特点 |
| 第4章 长生人寿保险公司案例分析 |
| 4.1 长生人寿保险公司案例背景 |
| 4.1.1 长生人寿公司简介 |
| 4.1.2 长生人寿业务基本现状 |
| 4.2 长生人寿保险投资资金现状 |
| 4.2.1 长生人寿保险投资资产组成 |
| 4.2.2 长生人寿保险资金投资组合现状 |
| 4.3 长生人寿保险资金投资组合分析 |
| 4.4 长生人寿资产负债匹配现状分析 |
| 4.5 长生人寿偿付能力现状分析 |
| 4.6 基于投资组合理论研究分析长生人寿投资组合 |
| 4.6.1 研究步骤 |
| 4.6.2 模型构建 |
| 4.6.3 参数界定 |
| 4.6.4 长生人寿保险资金投资组合计算 |
| 4.6.5 长生人寿保险资金投资组合对照分析结论 |
| 4.7 长生人寿案例总结 |
| 第5章 建议与总结 |
| 5.1 长生人寿保险资金投资组合优化及风险管控建议 |
| 5.1.1 保险资金投资组合渠道多元化分散风险 |
| 5.1.2 科学调整保险资金投资组合比例 |
| 5.1.3 优化资产负债匹配管理 |
| 5.1.4 不断完善风险监管体系 |
| 5.2 全文总结 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 附录2 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（9）关于我国REITs资产对于保险资金投资运用影响的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 选题的意义 |
| 1.1.2 研究内容和研究方法 |
| 1.2 文章结构与框架 |
| 1.3 文章的创新点和不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 关于保险资金投资运用的研究和理论基础 |
| 2.1.1 关于保险资金投资运用的原则 |
| 2.1.2 关于保险资金投资组合管理 |
| 2.2 国内外关于REITs投资的研究 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 保险资金投资运用研究 |
| 3.1 保险资金投资现状概述 |
| 3.2 保险资金投资运用的原则和要求 |
| 3.2.1 资产负债管理 |
| 3.2.2 遵循三性原则 |
| 3.2.3 偿二代监管体系下的新要求 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 我国REITS资产研究 |
| 4.1 我国REITs推进现状 |
| 4.2 我国REITs实践 |
| 4.2.1 我国REITs产品发行情况 |
| 4.2.2 我国REITs产品案例分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 中国REITS资产对保险资金投资运用的影响 |
| 5.1 资金端影响 |
| 5.1.1 资产负债匹配 |
| 5.1.2 收益性 |
| 5.1.3 流动性 |
| 5.1.4 安全性 |
| 5.2 资产端影响 |
| 5.2.1 核心理论基础 |
| 5.2.2 研究方法和研究思路 |
| 5.2.3 构建基准组合 |
| 5.2.4 REITs影响的模拟分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 结束语 |
| 6.1 主要工作与创新点 |
| 6.2 后续研究 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）中国保险资金夹层投资的理论分析与应用研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 概念界定及研究范围 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.4 研究目标和内容 |
| 1.5 研究方法和技术路线 |
| 1.6 研究特色和创新之处 |
| 第2章 保险资金夹层投资的理论基础 |
| 2.1 作为核心理论基础的中国特色社会主义政治经济学 |
| 2.2 作为重要理论基础的西方主流经济学 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 保险资金夹层投资的国际视野 |
| 3.1 全球夹层投资市场概况 |
| 3.2 美国 |
| 3.3 欧洲 |
| 3.4 日本 |
| 3.5 国际经验借鉴 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 我国保险资金夹层投资的运作实践 |
| 4.1 我国夹层投资市场概况 |
| 4.2 保险资金夹层投资的运作依据 |
| 4.3 保险资金夹层投资的运作模式 |
| 4.4 典型案例 |
| 4.5 发展制约 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 我国保险资金夹层投资的博弈分析 |
| 5.1 博弈主体分析 |
| 5.2 博弈模型构建 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 我国保险资金夹层投资的定价分析 |
| 6.1 定价模型构建 |
| 6.2 可转债定价分析 |
| 6.3 次级债定价分析 |
| 6.4 优先股定价分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 发展我国保险资金夹层投资的对策建议 |
| 7.1 保险资金夹层投资的宏观政策建议 |
| 7.2 保险资金夹层投资的监管建议 |
| 7.3 保险机构夹层投资的策略建议 |
| 7.4 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻博期间科研成果 |
| 后记 |
四、扩大保险资金投资组合品种的探讨（论文参考文献）
- [1]“偿二代”准则下寿险公司资产配置优化研究 ——基于SQP算法[D]. 刘勤. 青岛大学, 2020(02)
- [2]中国人寿保险公司投资业务组合策略研究[D]. 胡杨. 大连理工大学, 2020(06)
- [3]平安保险公司寿险资金运用问题研究[D]. 李琳. 吉林大学, 2020(08)
- [4]保险资管FOF产品的资产配置策略研究[D]. 汪颖琳. 上海财经大学, 2019(07)
- [5]寿险资金投资收益率影响因素研究 ——以国内12家寿险公司为样本[D]. 张向欣. 中南财经政法大学, 2019(09)
- [6]我国保险资产管理公司另类投资业务发展研究[D]. 李鑫. 新疆财经大学, 2019(01)
- [7]中短存续期万能险高占比保险公司资金运用情况与风险分析[D]. 林凰凤. 上海交通大学, 2017(08)
- [8]保险资金投资组合与风险管控研究 ——基于长生人寿案例[D]. 江琦. 上海交通大学, 2017(08)
- [9]关于我国REITs资产对于保险资金投资运用影响的研究[D]. 曹晓真. 上海交通大学, 2017(08)
- [10]中国保险资金夹层投资的理论分析与应用研究[D]. 王颢. 武汉大学, 2017(06)