一、关于粮食企业套期保值风险防范的探讨（论文文献综述）
史文慧[1]（2021）在《辽宁CD贸易公司玉米期货套期保值方案设计研究》文中研究表明由于我国对玉米的市场化改革逐步推进,玉米的价格已经逐步从政策定价转变为市场定价,也就是由供求关系决定,市场化程度的提高导致玉米的价格波动更加明显,企业面临的经营风险也越来越大,所以风险规避对企业尤为重要。近些年,玉米期货市场作为农产品期货市场不可或缺的一部分,已经逐渐发展和完善,促使更多的粮食企业开始利用期货市场来进行风险转移,从而达到规避现货价格波动风险的目的,使企业的经营更加稳定。本文首先介绍了在供给侧结构性改革的背景下,粮食企业进行套期保值的目的和意义,并整理分析了国内外学者的相关研究进展。然后从辽宁CD贸易公司的经营现状出发,通过分析公司目前玉米购销业务和面临的风险情况引出实施套期保值操作的需求,然后为公司设计套期保值方案来规避玉米采购端和销售端的价格波动风险。首先,以2020年11月的情况为例,利用ARIMA模型对未来玉米的价格走势进行预测,从而判断套期保值方向,之后分别运用OLS模型、ECM模型与GARCH模型估计最优套期保值比率,并比较三种模型套期保值的效果,选择套期保值效果最佳的模型;然后执行具体操作,在采购端和销售端分别确定期货合约的数量和总资金数量,准备保证金,选择恰当的时机进行建仓和平仓,实时监测风险等。最后,通过对套期保值方案进行效益预估,发现设计的方案可以规避玉米价格波动的风险,并为公司防范资金风险和现金流风险提出一些应对措施。
卫煌阳[2]（2020）在《期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究》文中指出2020年对很多人来说注定是个不平凡的一年,注定是载入史册的一年,在世界历史舞台上终将会有浓墨重彩的一笔。这个庚子年发生了很多历史性的罕见事件,使快速前进的历史车轮出现了停滞甚至倒退。年初开始新型冠状病毒先后在中国及美国、西班牙等发达国家全面爆发,造成上千万人感染、上百万人死亡。以原油为代表的大宗商品出现大幅极端行情、原油甚至一度出现历史上从未发生过的负价格。全球股市历史性崩盘,美国股市更是出现百年不遇的四次熔断,连股神巴菲特都感叹“活久见”。在如此复杂的全球形势下,全球恐慌指数暴涨、人人自危,失业人数达到历史峰值,经济预期大幅下滑,各行各业面临着前所未有的大挑战,正在发生的正是习近平总书记说的“百年未有之大变局”。棉花是我国重要的战略物资,也是重要的大宗商品原材料之一,更是仅次于粮食的重要农作物,关系到国计民生。在棉花产业上,我国在国际上的地位也是很重要的,世界棉花看中国是行业一致的观点,中国棉花对世界的影响深远。棉花产业链较长,从种植生产加工到棉纱,再到织布染色,最后到家纺、成衣等日用品,是广大人民群众生活的必需品。棉花产业中很多都属于劳动密集型行业,国内很多人都在从事着与棉花相关的生产、流通、加工和消费行业,棉花产业也为我国提供了数以千万计的就业岗位,同时也有成千上万的与棉花相关的企业和机构,因此,棉花自建国以来在我国国民经济中都一直发挥着重要的作用。在当前国内外严峻的市场形势下,中美贸易战的持续发酵,造成我国很多棉纺织产能逐步外移,使得国内的棉花消费下降,失业人口增多,同时疫情又造成全球人口流动性缺失,造成大量经济活动停滞,各个国家生产消费受疫情严重影响,棉纺织行业受损更加严重,先是前一阶段国内疫情严重,棉花国内需求大幅下滑,随着国内疫情缓解,国外又开始爆发,棉纺织行业的下游服装等的出口消费又受到严重冲击,很多涉棉产业链企业面临大幅亏损,以至于很多企业都停工停产,还有的放假,甚至很多企业都在破产倒闭的边缘,市场一片哀鸿。2020年是我国资本市场发展30周年,资本市场成立之初服务实体经济的初心始终未变,无论是我国证券市场还是期货市场,经过几十年的发展,无论从制度、人才、风控、管理等多个方面都不断成熟,证券、保险等金融资本市场在对实体经济的服务能力在不断增强。尤其是以发现价格和套期保值为两大重要基本功能的期货市场更是不断成熟。期货品种不断丰富,从最初的几个品种发展到现在的80多个品种,期货工具不断创新,从场内的期货期权到场外的远期、互换等等一系列新工具、新品种的出现,为市场提供了更多可以运用的金融衍生品工具,其中很多品种在加快成熟,市场影响力在不断增强,相关产业企业的关注度不断提升,对期货市场的认可度不断提高,期货价格更是成为了很多企业在经营中的重要参考指标。同时,我国多个期货品种正在从国内走向国际化,中国期货价格正在慢慢走向世界,正在努力争取大宗商品的国际定价权,以在更高层面去服务实体经济,服务国家战略,巩固国家在国际上的地位和影响力。本文就聚焦棉花期货的实际运用,以从事棉花贸易多年的T企业为案例进行分析论证。在复杂的国内外格局下,棉纺织行业举步维艰,面临着前所未有的寒冬。然而就在此时,商品期货等金融衍生品工具的规避风险的作用就愈发凸显了。随着我国棉花期货市场的日渐成熟,期货市场流动性充裕、期现相关性较高、投资者机构越来越合理,并且有越来越多的产业企业参与到了棉花期货上来,正在成为棉花期货长足发展的主力军。在2020年极端行情下,大量棉纺织企业大幅亏损或者倒闭,但是通过参与期货期权等金融衍生品工具来进行企业价格风险管理的企业却可以在如此恶劣的环境中保持稳定的利润,并且维持企业稳健的经营。T企业面临的困境以及优化后的期货操作模式可以说是在复杂环境下成功规避棉花价格波动风险的典型案例。本文通过介绍T企业从初步了解棉花期货到深入参与,再到运用过程中出现风险事件频发、人才储备不足、资金流动性不足等问题。文章结合棉花期货套期保值理论进行原因分析,根据具体原因提出利用棉花期货进行套期保值的具体优化建议,以达到更好的利用棉花期货制定价格风险管理策略来规避企业所面临的价格波动风险。希望本文对棉花产业链企业以及大宗商品相关产业企业在未来的生产经营中能够提供参考和帮助。
王斯峥[3]（2020）在《大豆期货市场套期保值策略的研究 ——以SOC公司操作为例》文中进行了进一步梳理中国的大豆压榨行业起源也较早,以小规模作坊加工活动为主。2000年以来国内油脂油料行业发生了根本性变化,加入WTO后,随着中国全面对外开放和城镇化建设,油脂油料行业出现了剧烈变化,消费升级带来的油脂油料消费需求迅速攀升,国内油脂油料需求呈现刚性增长,自产能力不足导致大豆及食用油脂对外依存度逐年加大。价廉质优的进口大豆快速地抢占中国市场,同时大豆加工产能也出现爆炸性增长,全国大豆压榨产能整体过剩,行业竞争激烈。中国进口大豆的规模逐步攀升,但中国庞大的市场需求,并未给中国带来绝对定价的主动权,对外依存度依然较高。从国际贸易流向和压榨企业产业链的角度看,依靠进口外国油脂原料为压榨企业持续地运营、控制风险和获取利润提出较大的考验。同时,国内油脂企业也在大量发展,行业竞争日趋激烈,也加剧了市场波动的风险,这就为稳定油脂油料市场提出了现实要求。随着两次“大豆风波”的发生,在大豆原料对外依存度增强的情况下,历经国际大豆市场价格波动考验的产业人士意识到国内压榨企业缺乏有效的规避风险的手段和工具。利用期货工具进行套期保值,规避价格波动风险逐步成为压榨行业内所接受的全新运营理念,为行业的平稳发展发挥了积极的作用,管控价格风险是企业持续稳健发展的关键。为了更好地指导和服务压榨企业做好大豆等原料的价格管控工作,稳定压榨原料价格变动风险,本文基于蛛网理论和套期保值的理念,在收集和分析实证数据的基础上,通过分析和论述影响期货价格的诸多因素,重点研究其中的关键因素——供需因素,分析了国内压榨企业主要采取的“现对现”、“100%套期保值”、“合理套保”和“不套保赌市场”等期现货运营模式。以SOC公司期货保值操作为例,通过对美国大豆供需形势、供需平衡表和库存消费比等供需因素的研究,建立多元回归模型分析其与美国芝加哥期货交易所（CBOT）的大豆期货走势的相关性研究,依据回归分析结果指导压榨企业依托供需因素和供需数据进行套期保值,通过研判期货价格走势,寻找最佳的套保时机。在此基础上,对影响套期保值利润的因素进行分析,对整个国际大豆供需形势进行准确的分析判断,从而预测未来价格和行业榨利的变动,并提出相应的套期保值策略。结果表明,套期保值策略的优势主要体现在减小波动、防范风险、锁定利润等方面,可以形成真实、连续和权威的期货价格,指导企业完成销售工作,鼓励客户也积极参与到期货交易中去,实现企业和客户的双赢。总之,期货市场为公司期货保值业务的决策寻找新的解决思路,以期在风险可控的基础上稳步扩大经营规模。
马竺萱[4]（2020）在《“期权垂直价差组合”套期保值策略研究 ——以良运集团玉米采购与库存业务为例》文中研究指明在中国加入世贸组织之后,中国农业经济市场化和全球化程度日益提高,农产品贸易企业在生产经营过程中面临的不确定因素也随之增多。很多中小型农产品贸易企业由于无法对农产品价格的变化风险做好对冲和管理,其企业经营稳定性受到了很大的影响。套期保值,为企业进行农产品价格变化风险的管理提供了一个可选择的方法。农产品贸易企业中最常用的套期保值策略就是期货套期保值策略,这固然对于解决企业面临的农产品价格变动风险有一定的积极作用,但是它仍然存在操作手段过于单一等弊端。良运集团设计的新型“期权垂直价差组合”价格风险管理模型,可以在一定程度上解决上述问题。“期权垂直价差组合”套期保值策略通过期权组合,将农产品价格变动给企业造成的损失控制到一个区间当中,能够有效提高企业的套期保值效果,提升企业经营的稳定性。同时这种策略又能保留企业应有的收益,具有更灵活、更精细化的特点。“期权垂直价差组合”套期保值策略能够为企业锁定经营利润、规避价格波动风险,从而达到稳定经营的目的,帮助企业提高风险管理效果,促进企业健康发展。本文将良运集团“期权垂直价差组合”套期保值策略作为研究对象。首先对传统的“期货套期保值”策略与新型“期权垂直价差组合”策略进行分析,将二者进行对比,总结“期权垂直价差组合”模式的相对优势,及其应用于农产品价格风险管理的特点和有效性。接着,对良运集团利用“期权垂直价差组合”策略管理玉米价格变动风险的方案设计进行阐述,通过企业内部储运部门和期货公司的合作,针对玉米价格不同方向变化时设计出应对玉米采购价格上涨风险和库存管理风险的具体策略。最后,基于良运集团的试运行情况提出切实可行的建议,建议企业优化组织结构,为保障策略的运行构建项目小组;建议企业建立完善的风险管理制度,提高工作人员风险意识;并建议企业进行金融人才储备,可以与专业的金融公司进行合作,提高管理专业化水平。本文通过上述建议,为其他农产品贸易企业在不同行情预期及库存规模下的套期保值策略提供借鉴。
马骁骊[5]（2020）在《农产品公司财务管理中的套期保值应用研究 ——以小麦为例》文中认为粮食价格稳定关系到国内宏观经济平稳运行和社会有序发展,政府十分重视粮价的调控,近年来出台多项政策防止粮食价格剧烈波动。粮食价格受到供求关系、年产量、国际市场联动等多重影响,因此除国家干预外,更需要市场机制的有效配置,来防止价格风险给相关企业造成损失。本文以小麦为例,研究降低价格风险的管理办法,提出利用期货套期保值可以有效降低小麦公司的风险,优化订单分配,提高整体收益。期货具有价格发现、风险规避、资源配置等功能。开展期货套期保值业务的优势,其一在于利用期货价格信号,可以合理的组织安排现货生产,提前规划好远期订单;其二在于利用期货锁定生产成本,实现预期利润,避免受到价格波动的干扰;其三在于拓宽销售和采购渠道,以交易量和成交价倒逼企业关注产品质量问题。对于小麦公司而言,合理利用期货开展套期保值,不仅顺应了市场发展、政府号召,而且为公司的长期持续经营打牢基础,完全有必要将期货业务提升到公司战略高度上来。为验证上述观点,本文首先研究了小麦市场的现状和现货市场的价格风险特点,得出期货可以通过价格发现功能转移风险、为现货市场定价提供依据,通过套期保值功能锁定成本、保值头寸;其次,本文对套期保值管理作出分析,从风险来源和风险管理方面得出,恰当的使用套期保值手段和套期保值操作不仅可以降低期货风险,也可以弥补现货风险;再次,对2019年至2020年的期现价格数据进行实证分析,将收集到的238个样本数据利用Eviews软件套入经典的套期保值模型,比较不同模型的套保比率和套保绩效,得出恰当的套期保值模型可以增加收益减少风险,并通过情景分析的方法进一步证明了上述观点。最后,本文建议农产品公司特别是民营公司可以开展套期保值业务或合作套保模式,制定合理的套保方案,健全企业的风险管理制度,政府应优化期货市场环境和宏观管理,加强期货人才建设,为企业开展套期保值提供有利条件。本文的主要目的在于,推动期货套期保值在农产品公司中的应用,使经营农产品的公司可以摒弃固有的期货投机意识和落后的套期保值手段,利用期货降低价格波动造成的风险。为更好的完成此目标,本文建议开展期货业务的公司应完善套期保值管理措施,重视套期保值方案的研发,组建专业的期货业务团队,以健全的风险内控制度监督期货业务。在宏观方面建议相关部门推进期货市场体系改革,优化期货市场环境,指导和鼓励小微企业、民营企业等通过多种方式开展期货业务,加强监管、出台利好政策支持农业期货套期保值的普及。在经济全球化的当下,我国作为农业大国要走出国门开发市场,寻求议价权,农产品也逐渐增强金融属性,摆脱传统的买卖方式。农产品公司应意识到发展的挑战与机遇并存,要主动寻求新思路,采用新方式,灵活运用期货等金融工具,才可以保障粮食价格稳定,使我国农业发展有更好的前景。
于娜娜[6]（2019）在《G粮储公司基于价格风险的套期保值方案改进研究》文中研究表明近年来,粮食企业在不断发展和壮大的过程中,业务模式也逐渐由传统的仓储业务向农产品加工和市场贸易方面不断拓展。由于受国家对粮食价格体系不断改革的影响,粮食价格逐渐由政策性托市收购定价向市场化定价转变,粮食价格的市场化程度越来越高,粮食价格波动受市场因素的影响越来越明显,粮食企业面临的经营风险也随之加大,各粮食企业对风险管理的需求也越来越迫切。近几年来,随着我国农产品期货市场的逐步发展和完善,越来越多的粮食企业也积极参与到期货市场中,运用期货市场的套期保值功能和价格发现功能进行风险管理,来规避现货市场的价格波动风险,从而使企业达到稳定生产经营。然而实际上,企业在运用期货的套期保值功能进行风险对冲时,由于企业内部期货专业人才缺乏、内部控制制度方面不健全、对套期工具风险认识不到位等原因,导致套期保值达不到预期效果。本文选取了G粮储公司为研究对象,以G粮储公司运用期货市场套期保值工具规避粮食价格波动风险为例,分析出G粮储公司在对期货市场套期保值功能运用中存在的相关问题,通过对问题的分析,设计出新的套期保值方案。首先,本文通过对价格风险理论和期货套期保值理论的介绍,提出G粮储公司参与期货市场套期保值功能规避现货市场价格波动风险的理论基础。其次,对G粮储公司基本情况和现货经营状况进行了介绍,分析了我国粮食市场价格风险特征。剖析了G粮储公司在日常业务中运用期货套期保值功能对冲价格风险时存在的诸多问题,包括套期保值策略的制定、公司内部套期保值制度、岗位设置、人员结构等方面。接下来列举了G粮储公司原来的套期保值案例,从原案例中的G粮储公司的实际经营情况出发,同样的场景下,设计出新的套期保值方案,得到和原案例不一样的套期保值效果。最后提出了G粮储公司套期保值改进方案能够顺利实施的保障措施,分别从套期保值策略制定、企业内部套期保值制度建设,人才队伍建设、资金保障等方面进行了分析阐述。通过本文的研究,一方面能使G粮储公司在以后的套期保值运用中,能够更加规范和严格,达到规避价格波动风险,管理企业运营风险的目的;另一方面,能使得更多的粮食相关企业了解并熟悉金融衍生工具对现货价格波动风险的防范作用,并能合理运用期货市场的套期保值功能对冲企业经营面临的价格波动风险。
董湛[7]（2019）在《中美贸易争端下农业企业经营风险研究 ——以京粮控股大豆业务为例》文中进行了进一步梳理2018年以来,从美国对中国发动“301调查”开始,中美之间的贸易展开了激烈的交锋。美国宣布对我国的钢铁和铝制品等加征关税,作为反击我国也对美国的进口商品加征关税,其中包括农产品。贸易争端的可变性和突发性打破了企业经营的平稳,由于农产品价格容易波动、依赖进口市场、难储存难运输等特性,加剧了农业企业常规存在的经营风险,比较突出的例如大豆业务。由于我国大豆的高消费量和高进口量,大豆产业在国际大豆产消和贸易中占据非常重要的地位。大豆产业贸易量大、产业链长、影响范围广,两国的贸易争端无疑对我国的大豆产业造成了巨大的影响。随着关税的提高,进口美国大豆的成本提高,国内的大豆市场波动剧烈,主营业务为大豆的农业企业也面临着经营风险。由于大豆产业链的传导机制,原材料大豆价格的波动也逐渐影响到下游的豆油豆粕经销商,一系列的后续影响需要引起企业的重视。本文以中美贸易争端为背景,以京粮控股公司为例具体分析大豆加工企业遇到的经营风险以及企业如何应对经营风险。文章主要借鉴了风险管理理论和套期保值理论,首先介绍了我国大豆贸易的现状,包括大豆贸易的特点和我国大豆市场的供需情况。我国大豆的需求一直保持稳定上升的趋势,国内的产能难以满足,因此长期以来我国的大豆的供给都依赖进口。接下来介绍了这一行业普遍可能遇到的经营风险。其次对京粮控股公司在中美贸易争端背景下遇到的经营风险具体分析。其中价格风险是最主要的风险,包括原材料价格风险和产成品价格风险,导致原材料价格风险的因素较多,如我国在国际市场上大豆定价权的缺失、大豆市场的供求变化、投机因素等;2018年上半年人民币持续地贬值,外汇风险也是企业需要重点关注的,主要表现在外汇交易风险和外汇折算风险;信用风险是企业在办理信用证结算和各种应收应付款项过程中可能会遇到的风险;法律诉讼风险主要是指在贸易战期间容易引发的法律纠纷,给企业带来不必要的经济损失;此外还有利率风险、企业生产运营风险等等。面对中美贸易摩擦的冲击,京粮控股及时采取措施,如进行大豆套期保值、购买外汇远期等,一定程度上规避了风险,使企业避免遭受过多经济损失。京粮控股的做法给了我们一些启示,但同时也有需要改进的地方。现阶段中美贸易争端尚未结束,虽然双方暂时缓和告一段落,但市场的影响还在持续,风险的预防和规避不能停止。农业企业在贸易争端中备受关注,需要及时了解贸易战的走向、行业市场的变化、人民币汇率的变动等等,并制定长远的风险管理策略才能真正迎接外部复杂环境变化的冲击和挑战,实现稳定和可持续发展。
汪力元[8]（2018）在《国际大宗商品价格敏感型企业经营风险及规避措施案例分析 ——以江西铜业股份有限公司为例》文中认为本文以国际大宗商品价格波动风险为研究对象,对国际大宗商品价格敏感型企业的风险规避问题进行了研究。从以往文献看,一些研究多倾向于对国际大宗商品价格波动风险对于宏观经济的影响进行研究,从微观主体视角出发的研究相对较少;一些针对微观主体的文献,多倾向于对测度风险规避措施对公司的有效性,随着我国从事大宗商品贸易的企业不断走向世界,相关企业受到国际大宗商品价格波动风险的影响与日俱增。因此,从国际大宗商品价格波动风险的传导机制出发,在此基础上提出风险规避措施,全面研究国际大宗商品价格波动风险对企业的影响显得尤为重要。因此,本文的研究力求弥补这方面的不足。本文总体分为两个部分。第一部分为理论分析部分,首先介绍了国际大宗商品价格波动相关理论,这些理论包括国际大宗商品期货价格理论,套期保值理论,以及通货膨胀的国际传播理论,为下文的分析提供理论支持;进而从进出口贸易,汇率,国际流动性以及预期等方面,对影响国际大宗商品价格的风险传导机制进行分析和研究。第二部分为案例分析部分,本文选取江西铜业股份有限公司作为案例公司。江西铜业股份有限公司是我国最大的全产业铜加工企业,其业务遍布全球,业务量尤其是进出口业务量巨大,其从事的铜产业在国际大宗商品中有代表性,且公司成立以来,建立了一套完整的国际大宗商品价格风险规避体系,因此具有很高的研究价值及借鉴意义,故选择该公司作为案例公司进行分析。首先对案例公司进行介绍,并分析江西铜业受国际大宗商品价格波动的影响。进而建立敏感性分析模型,基于前文论述的传导机制,以LME铜现货价格代表国际大宗商品价格,以LME铜现货前三期价格的移动平均数,模拟当期LME铜现货的预期价格,通过测算LME铜现货价格及LME铜现货预期价格波动时,江西铜业销售毛利率、存货周转率以及流动比率的波动状况,对公司所受相关风险进行分析。结果表明,当LME铜现货价格平均每提高1%,江西铜业销售利润率平均增加0.059个单位,存货周转率平均降低0.038个单位,流动比率平均降低0.3%,LME铜现货预期价格波动对上述三个指标的影响与LME铜现货价格的影响方向一致,但是影响程度略低于LME铜现货价格波动。继而介绍江西铜业股份有限公司应对国际大宗商品价格波动相关风险的风险规避措施,最后,依据相关理论以及对案例的分析,为国际大宗商品价格敏感型企业,应对国际大宗商品价格波动的相关风险提出相关建议,为国际大宗商品价格敏感性企业规避国际大宗商品价格波动的相关风险提供有益的参考。
李亚茹[9]（2018）在《农产品“保险+期货”的方案设计与定价 ——基于农产品价格调控机制》文中进行了进一步梳理最低收购价与临时收储政策连续实施多年,我国粮食和重要农产品的价格调控机制面临国内外价格倒挂、进口量与库存量齐增、仓容压力巨大及种植结构失衡等困境。我国政府于2014年推出农产品价格形成与政府补贴相脱钩的价格机制改革,其核心是农产品价格调控政策,即目标价格补贴与生产者补贴政策。目标价格补贴与生产者补贴政策实施近5年,虽已取得一定成效,但仍面临着农产品面积核实成本较高、难以调整种植结构及政府财政资金压力较大等困境。随着农产品市场化定价的形成,价格风险已成为影响农户收入的重要因素。农产品“保险+期货”主要包括“价格保险+期货”和“收入保险+期货”两种形式,作为保险与期货的跨界融合,既克服了农民难以进入期货、期权市场的困难,又弥补了农产品价格保险目标价格厘定困难和缺乏系统性价格风险转移机制的两大内生缺陷,其自推出之日起便受到国家高度重视,2016年、2017年及2018年中央一号文件均提出稳步扩大“保险+期货”模式。与目标价格补贴与生产者补贴政策相比,农产品“保险+期货”具有相似的运作机制,但国家财政资金压力相对较小,保险公司完善的农业保险服务体系可显着提高运行效率,且属于WTO绿箱政策,比较优势明显,故其在农产品价格调控机制中的政策定位值得探讨。尽管农产品“保险+期货”发展如火如荼,但现行试点方案采用“保险+场外看跌期权+场内期货”单一的运作模式,存在农户承担较大基差风险、保险公司“中介”地位尴尬与期货公司对冲压力较大等问题。鉴于农产品“保险+期货”试点方案的现存问题,特别是基于方案设计与定价在“保险+期货”中的缺失及重要意义,本文尝试基于价格调控机制视角研究农产品“保险+期货”的方案设计与定价问题。本研究具体章节的内容安排如下:第1章,绪论。首先分析本文的研究背景与意义;接着初步界定了农产品价格保险、农产品收入保险、农产品“保险+期货”（包括“价格保险+期货”与“收入保险+期货”）、农产品价格调控机制及价格风险管理的相关概念;进而给出本文的基本研究思路、主要研究内容、采用的研究方法、创新点及不足之处。第2章,文献综述与理论基础。首先分别梳理和评述农产品价格风险管理、价格调控政策、“保险+期货”及农业保险定价的相关文献,确定了本文的研究范围;然后阐述了农产品价格波动、农产品风险管理、价格调控、“保险+期货”及新制度经济学制度变迁的相关理论。既引出本文的主要研究内容,又奠定了后续研究的理论基础。第3章,农产品价格风险及“保险+期货”的引出。首先以玉米和鸡蛋为例,分析农产品价格波动的特征与影响因素。农产品价格波动具有周期性、季节性、地区差异性、金融化、集聚性与非对称性等特征;影响农产品价格波动的四大类因素为供给、需求、政策与国际市场因素。其次,采用基于历史模拟、极值理论POT模型的Va R法,评估全国七大玉米主产区与六大鸡蛋主产区的价格波动风险,结果发现,玉米与鸡蛋价格波动风险均存在明显的地区差异,需分地区向农户提供价格风险保障。最后,通过梳理国内农产品价格风险管理工具的演进历程引出农产品“保险+期货”。农产品“保险+期货”作为保险与期货的跨界融合,既克服了农户难以进入期货、期权市场的困难,又弥补了价格保险的两大内生缺陷,比较优势明显,但仍面临基差风险、制度风险、违约风险与定价风险。尽管农产品价格风险是不可保风险,但保险人通过不断改进自身的技术条件能将不可保风险转化为可保风险,农产品“保险+期货”利用现有技术可将赔付风险控制在合理范围之内,可行性强。第4章,中美农产品“保险+期货”的实践方案及比较借鉴。本章首先以育肥母牛风险保护保险（LRP）、生猪毛利润保险（LGM）为例,分析美国农产品“价格保险+期货”的具体实践方案,得出有益于我国“价格保险+期货”方案设计的经验启示,如完善的再保险体系是推行农产品“保险+期货”的前提、较短的理赔款计算周期可有效保障农户实际损失等;以玉米（排除收货价格）收入保障保险（RP（HPH））与大豆（排除收货价）区域收入保障保险（ARP（HP））为例,介绍“收入保险+期货”实践方案,得出多种保险补贴政策分别是经营“收入保险+期货”的基础和前提等经验启示;以奶牛利润保障项目（MPP-Dairy）为例,介绍运用保险运作机制代替传统牲畜价格支持政策的实践,得出基于保险机制的价格支持政策,可显着提高财政资金使用效率的启示。其次,详细分析了国内具有典型代表意义的“大连”方案、“北票与法库”方案、“桦川”方案及“重庆”方案四个农产品“保险+期货”试点方案。尽管四个试点方案各具特色,但存在“保险+场外看跌期权+场内期货”三个环节的操作流程、交易所与期货公司占据主导地位及完全基于期货市场价格设计产品的共同特点;面临农户承担较大基差风险、保险公司“中介”地位尴尬及期货公司对冲风险压力大等问题。最后,从基本运作模式、参与主体、产品内容与市场环境四个方面比较中美农产品“保险+期货”的实践方案,得出我国需加大力度推进农产品期货与期权发展、加快农业生产规模化经营步伐、完善农业保险巨灾风险分散体系与重构“保险+期货”运行机制的启示。第5章,农产品“保险+期货”在价格调控机制中的政策定位与总体方案。本章首先梳理了我国现行农产品价格调控机制的现状,发现其主要面临国内外价格倒挂、进口量与库存量齐增、仓容压力巨大、农产品种植结构难以调整与种植面积核实成本高等困境。其次,阐述了农产品“保险+期货”作用于价格调控机制的理论逻辑,即价格调控政策通过作用于调控对象以达到政策目标。若农产品“保险+期货”是一种价格调控政策,其调控对象包括国家、农产品市场、农产品生产者、消费者及保险公司、期货公司等,故从国家、农产品市场、农产品生产者与消费者、相关企业四个方面分析农产品“保险+期货”在价格调控机制中的可能作用。接着,通过比较农产品“保险+期货”与价格支持政策的实施效果,得出其可作为大宗农产品传统价格支持政策的重要补充、现代价格补贴政策的替代与鲜活农产品调控目录制度重要工具的政策定位。最后,从运行机制、方案设计与农产品适用范围三个方面,初步构建我国农产品“保险+期货”的总体方案。即从运行机制方面,中央财政给予资金补贴、财政部与农业农村部主导、银保监会监督指导、商业保险公司运作、期货公司提供技术支持、农业农村部与银保监会牵头设立专门的农业保险再保险管理机构提供再保险。从方案设计方面,坚持可复制、可持续与简单易懂的原则;短期方案仍采用与现有试点相似的三个环节的运作模式;长期方案采用两个环节的运作模式。从农产品适用规则与范围方面,本文研究认为养殖业适用于“价格保险+期货”方案,种植业适用于“收入保险+期货”方案;具体而言,农产品“保险+期货”适用于稻谷、小麦、棉花、玉米、大豆、鸡蛋等农产品。第6章,农产品“价格保险+期货”的方案设计与定价。本章设计的农产品“价格保险+期货”方案仍采用与现有试点类似的三环节模式,但每个环节的具体内容与现有模式不同,此方案具有显着降低农户基差风险与保险公司是风险承保主体两大特色。设计方案中农产品现货价格保险与场外看跌期权的本质是固定执行价格离散算术平均欧亚期权,本章主要运用期权定价模型厘定其费率。农产品价格波动呈现出明显的随机波动与跳跃特征,故采用随机波动率跳跃扩散Bates模型拟合其价格波动路径。首先,运用基于M-H算法的贝叶斯马尔科夫链蒙特卡洛模拟（MCMC）方法估计Bates模型的参数;其次,运用方差减少技术的Monte Carlo方法模拟农产品价格波动路径,最后,基于固定执行价格离散算术平均欧式亚式期权定价公式计算得出保费。本文选取河南、山东、河北、江苏、湖北、四川六大鸡蛋主产区价格数据厘定鸡蛋“价格保险+期货”方案的费率,实证结果发现:基于期货市场价格的鸡蛋价格保险不能满足养殖户价格下跌风险保障的需求;基于现货市场为农户提供价格保险,运用场外看跌期权为保险公司提供的再保险保障非常有限,远不能满足保险公司分散风险的需求,尤其是不能满足保险公司分散极端风险的需要;设计的鸡蛋“价格保险+期货”方案中保险公司承担的场外期权对冲风险较之现行“价格保险+期货”试点,有助于降低养殖户的基差风险。为确保期权定价法费率厘定结果的准确性,本章分别运用农业保险定价的参数法与非参数法厘定设计方案的费率。由实证结果可知,期权定价法的费率厘定结果均略高于非参数核密度估计法的费率厘定结果,但都小于0.01,可见,本文运用随机波动率跳跃扩散Bates模型厘定鸡蛋“价格保险+期货”方案的费率是可行的。第7章,农产品“收入保险+期货”的方案设计与定价。本章首先设计保险公司向农户提供的收入保险,且采用区域收入保险的形式,价格指数与产量指数分别是农产品省级现货价格与亩均产量;保险公司向期货公司购买分散部分价格风险的场外看跌期权产品;期货公司通过复制场内期权分散场外看跌期权的价格风险三个环节的基本运作模式。选取国内玉米七大主产区即河北、内蒙古自治区、辽宁、吉林、黑龙江、山东与河南,进行“收入保险+期货”方案定价的实证研究。首先选择Weibull（3P）、Burr（4P）、Log-Logistic（3P）、Logistic、Lognormal（3P）、Normal与Gamma（3P）七类分布分别模拟玉米七大主产区的价格对数收益率与产量波动率数据,以K-S、A-D与卡方检验三类方法选取七大主产区价格与单产风险的合适分布。接着以欧式距离最小为选择标准,在五种Copula函数中选出最优相关函数。最后依据收入保险费率厘定公式计算保费。由费率厘定结果,我们发现同一保障水平下,不同地区的区域收入保险费率差异较大,全国玉米七大主产区费率高低的排序与各地区价格、产量风险的相关性并不直接相关;同一地区不同保障水平下,区域收入保险的费率差异较大。第8章,研究结论、政策建议及展望。对全文进行总结,归纳出本文研究得出的七大基本结论,并对该领域未来的研究方向进行了展望。本文的创新之处包括以下四个方面:第一,尝试探讨了农产品“保险+期货”在价格调控机制中的作用及政策定位。首次基于我国农产品价格调控机制面临的困境,分析农产品“保险+期货”作用于价格调控机制的理论逻辑,即价格调控政策通过作用于调控对象以达到政策目标。农产品“保险+期货”作为价格调控政策的调控对象包括国家、农产品市场、农产品生产者、消费者及保险公司、期货公司等,故从国家、农产品市场、农产品生产者与消费者及相关企业四个方面初步分析农产品“保险+期货”在价格调控机制中的可能作用。通过比较农产品“保险+期货”与价格支持政策的实施效果,初步得出其可作为大宗农产品传统价格支持政策的重要补充、现代价格补贴政策的替代与鲜活农产品调控目录制度重要工具的政策定位。第二,从运行机制、方案设计、农产品适用范围三个方面,初步构建我国农产品“保险+期货”的总体方案。即从运行机制来看,本文认为需由中央财政给予资金补贴、财政部与农业农村部主导、银保监会监督指导、商业保险公司运作、期货公司提供技术支持、农业农村部与银保监会牵头设立专门的农业保险再保险管理机构提供再保险。就方案设计而言,本文认为应坚持可复制、可持续与简单易懂的原则;短期方案可采用与现有试点相似的三个环节的运作模式,但每个环节的具体内容较现行试点方案有所改进;长期方案则采用两个环节（即保险公司提供农产品价格或收入保险,再保险机构向保险人提供相应的再保险方案）的运作模式。从农产品适用规则与范围来看,本文研究认为养殖业适用于“价格保险+期货”方案,种植业适用于“收入保险+期货”方案;具体而言,农产品“保险+期货”适用于稻谷、小麦、棉花、玉米、大豆、鸡蛋等农产品。第三,基于农产品价格波动风险地区差异的评估结果,尝试探讨分地区承保农产品的价格波动风险。本文分别采用基于历史模拟和极值理论POT模型的Va R法,评估全国七大玉米主产区与六大鸡蛋主产区的价格波动风险,结果发现,玉米与鸡蛋价格波动风险均存在明显的地区差异,需分地区向农户提供价格风险保障。故设计的农产品“价格保险+期货”与“收入保险+期货”方案中价格保险与收入保险的农产品价格指数不再是现行试点方案的农产品期货价格,而是农产品的省级现货价格。省级现货价格与农户实际售卖价格的差异小于农产品期货价格与农户实际售卖价格的差异,可见,本文探讨的分地区承保农产品价格波动风险,可显着降低农户承担的基差风险。第四,尝试运用期权定价法,厘定农产品“价格保险+期货”方案的费率。本文初步设计的“基于现货市场的价格保险+对冲部分风险的场外期权+场内期货”的方案中,农产品现货价格保险与场外看跌期权的本质是固定执行价格离散算术平均欧亚期权,故尝试运用期权定价法厘定其费率。农产品价格波动呈现出明显的随机波动与跳跃特征,采用随机波动率跳跃扩散Bates模型拟合其价格波动路径。且分别运用农业保险定价的参数法与非参数法厘定设计方案的费率,以确保期权定价法费率厘定结果的准确性。由实证结果可知,期权定价法的费率厘定结果与非参数核密度估计法的费率厘定结果差异均较小,可见,农产品“价格保险+期货”期权定价法是可行的。
施艺[10]（2018）在《我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究》文中研究说明在国际大豆贸易中,中国是世界上主要的大豆生产国之一,并且曾一度是净出口国。而随着社会经济水平的提高,人民的生活质量也稳步提升,由于大豆及其产出品富含丰富的蛋白质,我国对大豆的需求量逐年提升,并愈发拉大与国内大豆供给量之间的差距,也即国内供给量远无法满足逐年提高的大豆需求量。数据显示1995年至1996年开始中国大豆进口量逐年呈跨越式增长,进口大豆以满足人民逐渐提高的生活需求是大势所趋;与此同时,我国大豆进口加工行业的快速发展也导致原料的消费与供给差距不断扩大。综合两方面的趋势来看,企业只能更加关注国际市场以平衡我国对大豆的消费需求量。现如今我国已成为世界上最大的大豆进口国,进口需求呈刚性,进口量不断增加,大豆进口的产业形势也十分严峻,大豆对外依存度过高,大豆压榨行业产能过剩等现状都导致大豆进口价格风险巨大,给我国大豆进口企业带来严重打击;且企业在进口大豆过程的每一步都存在着多种风险,国内外市场环境差别较大,如果进口过程中企业不够重视对价格风险因素的管控,就会衍生出各种各样的问题。鉴于此,为了有效规避企业在大豆进口时面临的价格风险,增强企业在进口过程中对国际市场上的价格风险管理意识,本文在借鉴前人相关理论和研究成果的基础上,基于企业视角综合运用经济贸易相关原理及规范分析和案例分析、定性分析与定量测算风险相结合等方法,选取2014-2017年历史数据测算理论压榨利润并建立模型,以VaR值和相关指标在不同的置信水平下计算结果为标准评价了我国大豆进口企业面临的价格风险程度,并以我国某大型大豆进口公司为案例研究进行价格风险管理分析。本文的研究结论为我国大豆进口企业规避价格风险提出了相关对策建议。一,企业应审视自身综合竞争能力、客观分析价格风险:二,完善对进口渠道来源、运输工具的管理;三,建立以多个企业为整体的大豆进口的战略联盟;四,高度重视期货市场的套期保值,建立完善的内部风险控制体制,实现多元化的发展,提高我国大豆进口企业的规避价格风险的能力。
二、关于粮食企业套期保值风险防范的探讨（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、关于粮食企业套期保值风险防范的探讨（论文提纲范文）
（1）辽宁CD贸易公司玉米期货套期保值方案设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于价格风险理论的研究 |
| 1.2.2 关于期货市场与现货市场价格关系研究 |
| 1.2.3 关于套期保值理论的研究 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究内容、框架与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容、框架 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文创新点 |
| 2 相关理论基础 |
| 2.1 价格风险理论 |
| 2.1.1 价格风险的含义 |
| 2.1.2 农产品价格风险的构成 |
| 2.2 套期保值理论 |
| 2.2.1 套期保值含义 |
| 2.2.2 套期保值原则 |
| 2.2.3 套期保值分类 |
| 2.2.4 基差与套期保值 |
| 3 辽宁CD贸易公司套期保值需求分析 |
| 3.1 辽宁CD贸易公司概况 |
| 3.1.1 辽宁CD贸易公司玉米业务经营表现 |
| 3.1.2 辽宁CD贸易公司玉米购销情况 |
| 3.2 辽宁CD贸易公司玉米成本及风险分析 |
| 3.3 影响玉米价格波动因素分析 |
| 3.3.1 宏观环境 |
| 3.3.2 供求关系 |
| 3.3.3 季节性和周期性 |
| 3.4 辽宁CD贸易公司套期保值动因 |
| 3.4.1 我国期货市场的发展现状 |
| 3.4.2 辽宁CD贸易公司套期保值作用 |
| 4 辽宁CD贸易公司套期保值方案设计研究 |
| 4.1 套期保值方案设计思路 |
| 4.2 玉米价格预测 |
| 4.2.1 数据收集与整理 |
| 4.2.2 基于ARIMA模型的玉米价格预测 |
| 4.3 玉米期货最优套期保值比率的确定 |
| 4.3.1 数据收集与整理 |
| 4.3.2 描述性统计分析 |
| 4.3.3 OLS模型计算最优套期保值比率 |
| 4.3.4 ECM模型计算最优套期保值比率 |
| 4.3.5 GARCH模型计算最优套期保值比率 |
| 4.4 玉米期货套期保值绩效评价 |
| 4.5 辽宁CD贸易公司玉米期货套期保值方案 |
| 4.5.1 采购端套期保值方案设计 |
| 4.5.2 销售端套期保值方案设计 |
| 5 套期保值方案评价和风险控制 |
| 5.1 套期保值效益预估 |
| 5.1.1 采购端套期保值效益预估 |
| 5.1.2 销售端套期保值效益预估 |
| 5.2 综合收益预估 |
| 5.3 资金风险控制 |
| 5.4 现金流风险控制 |
| 5.5 市场风险控制 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.1.1 现实意义 |
| 1.1.2 理论意义 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究思路与文章结构 |
| 1.4 本文创新点 |
| 2.国内外文献综述与套期保值理论 |
| 2.1 国内外文献综述 |
| 2.1.1 套期保值相关研究 |
| 2.1.2 农产品套期保值相关研究 |
| 2.1.3 棉花期货相关研究 |
| 2.1.4 简要述评 |
| 2.2 套期保值理论 |
| 2.2.1 传统套期保值理论 |
| 2.2.2 基差套期保值理论 |
| 2.2.3 对比分析 |
| 3.T棉花贸易企业情况介绍 |
| 3.1 T棉花贸易企业简介 |
| 3.2 棉花期货及功能发挥情况介绍 |
| 3.2.1 棉花期货合约介绍 |
| 3.2.2 功能发挥情况 |
| 3.3 T棉花贸易企业价格风险管理情况 |
| 3.4 期货套期保值在T企业中的应用现状与问题 |
| 3.4.1 “一把手一言堂”现象严重 |
| 3.4.2 企业职工对期货市场认知有偏差 |
| 3.4.3 参与期货市场风险事件频发 |
| 3.4.4 套保经营中容易现金流不畅 |
| 3.4.5 参与期货市场的成本较高 |
| 4.棉花期货套期保值在T企业中应用存在问题的原因 |
| 4.1 内部管理制度不完善 |
| 4.2 专业人才匮乏 |
| 4.3 风险控制不到位 |
| 4.4 资金实力薄弱 |
| 4.5 缺少自有交割仓库 |
| 5.期货套期保值在T企业中应用的优化建议 |
| 5.1 内部管理制度搭建 |
| 5.1.1 套期保值的职能部门设置 |
| 5.1.2 套期保值人员的配置 |
| 5.1.3 内部风控流程搭建 |
| 5.1.4 资金及成本控制 |
| 5.1.5 效果评价机制 |
| 5.2 企业风险敞口分析 |
| 5.3 企业对价格的预测分析 |
| 5.4 套期保值策略制定 |
| 6.结论和展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）大豆期货市场套期保值策略的研究 ——以SOC公司操作为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 问题的提出 |
| 1.3 研究的目的和意义 |
| 1.4 研究的主要内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 论文结构安排 |
| 1.7 研究创新点与难点 |
| 第二章 相关理论与文献综述 |
| 2.1 蛛网理论 |
| 2.1.1 收敛型蛛网模型 |
| 2.1.2 发散型蛛网模型 |
| 2.1.3 封闭型蛛网模型 |
| 2.2 期货交易的相关研究 |
| 2.2.1 期货交易的概念界定 |
| 2.2.2 期货市场的产生 |
| 2.2.3 期货交易的功能 |
| 2.2.4 期货交易的作用 |
| 2.2.5 影响期货价格的因素 |
| 2.2.6 供需因素对期货价格的影响 |
| 2.3 套期保值的国内外研究现状及发展趋势 |
| 第三章 国内压榨企业期现货运营模式分析 |
| 3.1 国有或国有控股企业期货业务的有关规定 |
| 3.2 国内压榨企业期现货运营模式分析 |
| 第四章 期货套期保值策略的提出 |
| 4.1 套期保值利润的计算 |
| 4.1.1 进口大豆到港成本 |
| 4.1.2 套期保值利润测算 |
| 4.1.3 远期销售利润测算 |
| 4.2 期货盘面价格与库存消费比相关性分析 |
| 4.2.1 CBOT大豆价格与全球大豆库存消费比 |
| 4.2.2 CBOT大豆价格与美国大豆库存消费比 |
| 4.3 库存消费比的影响因素分析 |
| 4.3.1 全球大豆库存消费比的影响因素 |
| 4.3.2 美国大豆库存消费比的影响因素 |
| 4.4 油厂套期保值策略的提出 |
| 第五章 SOC公司期货保值操作实例分析 |
| 5.1 SOC公司基本概况 |
| 5.2 大豆采购与套期保值节奏 |
| 5.3 期货市场现货销售和基差销售 |
| 5.4 远期基差定价的实现路径 |
| 5.4.1 大商所豆粕合约与豆粕基差销售 |
| 5.4.2 大商所豆油合约与豆油基差销售 |
| 5.5 期货市场效果 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 主要研究结论 |
| 6.2 行业启示 |
| 6.3 研究局限与未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
（4）“期权垂直价差组合”套期保值策略研究 ——以良运集团玉米采购与库存业务为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献回顾与理论基础 |
| 1.2.1 农产品期货期权套期保值有效性研究 |
| 1.2.2 农产品价格风险的研究 |
| 1.2.3 企业利用套期保值进行风险管理模式的研究 |
| 1.3 案例研究设计 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 案例选择 |
| 1.3.3 资料来源与收集过程 |
| 1.3.4 关键概念与描述 |
| 1.4 研究内容和技术路线 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 2 案例描述 |
| 2.1 企业介绍 |
| 2.1.1 良运集团 |
| 2.1.2 良运集团储运部门 |
| 2.1.3 良运期货 |
| 2.1.4 参与主体关系图 |
| 2.2 中国玉米市场价格变化及套期保值策略设计背景 |
| 2.2.1 中国玉米市场价格变化 |
| 2.2.2 套期保值策略设计背景 |
| 2.3 大连良运集团玉米价格套期保值的需求 |
| 2.3.1 玉米采购价格风险管理的需求 |
| 2.3.2 玉米库存成本风险管理的需求 |
| 3 案例分析 |
| 3.1 企业传统期货套期保值策略 |
| 3.1.1 玉米期货套期保值策略的功能原理 |
| 3.1.2 玉米期货套期保值策略的有效性分析 |
| 3.1.3 良运集团原有套期保值策略的不足 |
| 3.2 新型“期权垂直价差组合”套期保值策略 |
| 3.2.1 “期权垂直价差组合”套期保值策略介绍 |
| 3.2.2 “期权垂直价差组合”特点 |
| 3.2.3 “期权垂直价差组合”潜在风险 |
| 3.2.4 二者区别与新策略的比较优势 |
| 3.3 良运集团玉米“期权垂直价差组合”套期保值策略应用 |
| 3.3.1 基本运行机制 |
| 3.3.2 玉米价格下跌预期下的库存保值策略 |
| 3.3.3 玉米价格上涨预期下的收粮成本保值策略 |
| 3.3.4 良运集团对“期权垂直价差组合”策略的保障机制 |
| 4 “期权垂直价差组合”套期保值策略的启示 |
| 4.1 储运业务方面 |
| 4.1.1 拓宽农产品采购渠道 |
| 4.1.2 完善农产品库存制度 |
| 4.2 期货公司方面 |
| 4.2.1 加强衍生品应用能力 |
| 4.2.2 加强套期保值应用创新力度 |
| 4.3 集团整体方面 |
| 4.3.1 进一步优化组织结构 |
| 4.3.2 提高公司整体风险意识 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）农产品公司财务管理中的套期保值应用研究 ——以小麦为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 农产品参与套期保值研究 |
| 1.2.2 套期保值策略研究 |
| 1.2.3 套期保值风险控制研究 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 2 小麦期现市场分析 |
| 2.1 我国小麦市场概况 |
| 2.1.1 小麦现货市场分析 |
| 2.1.2 小麦期货市场分析 |
| 2.2 小麦公司利用期货套期保值的必要性 |
| 2.2.1 小麦公司面临价格风险 |
| 2.2.2 现货市场依赖小麦期货的定价功能 |
| 2.2.3 小麦公司产品管理及风险转移 |
| 3 小麦套期保值分析 |
| 3.1 风险来源分析 |
| 3.1.1 小麦公司面临的风险 |
| 3.1.2 期货市场风险 |
| 3.2 套期保值风险管理原理 |
| 3.2.1 风险识别 |
| 3.2.2 风险预测和度量 |
| 3.2.3 风险控制 |
| 3.3 套期保值在农产品公司中的应用 |
| 3.3.1 原料收购期锁定成本 |
| 3.3.2 销售期锁定利润 |
| 3.3.3 缓解资金压力扩大经营规模 |
| 4 小麦套期保值方法及案例——以强麦期货为例 |
| 4.1 强麦期货及套期保值 |
| 4.1.1 强麦期货合约变更前后分析 |
| 4.1.2 期货套期理论模型选择 |
| 4.2 强麦期货套期保值模型分析对比 |
| 4.2.1 样本数据选择 |
| 4.2.2 数据描述性分析 |
| 4.2.3 数据检验 |
| 4.2.4 计算最优套期保值比率 |
| 4.3 套期保值绩效评价 |
| 4.4 套期保值情景分析 |
| 4.4.1 J公司销售模式介绍 |
| 4.4.2 收购小麦——空头套期保值 |
| 4.4.3 销售小麦——多头套期保值 |
| 5 优化农产品套期保值管理 |
| 5.1 完善套期保值风险管理措施 |
| 5.1.1 结合实际制定合理的套保方案 |
| 5.1.2 加强期货业务人才建设 |
| 5.1.3 健全企业风险管理制度 |
| 5.2 推进期货市场体系改革 |
| 5.2.1 优化小麦期货市场环境 |
| 5.2.2 探索合作套保模式 |
| 5.2.3 优化政府宏观管理 |
| 6 结论和展望 |
| 6.1 结论与意义 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A 部分表格 |
| 致谢 |
（6）G粮储公司基于价格风险的套期保值方案改进研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容及研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 国内外文献研究综述 |
| 1.3.1 国外文献研究综述 |
| 1.3.2 国内文献研究综述 |
| 第二章 相关理论基础 |
| 2.1 价格风险理论 |
| 2.1.1 价格风险的含义 |
| 2.1.2 粮食价格风险的构成要素 |
| 2.2 套期保值理论 |
| 2.2.1 套期保值的含义 |
| 2.2.2 套期保值的原则 |
| 2.2.3 套期保值的分类 |
| 2.2.4 基差与套期保值 |
| 第三章 粮食市场价格风险特征及G粮储公司介绍 |
| 3.1 粮食市场价格风险特征 |
| 3.1.1 受季节性和周期性影响较大 |
| 3.1.2 供需关系的变化较大 |
| 3.1.3 受宏观调控政策影响明显 |
| 3.2 G粮储公司情况介绍 |
| 3.2.1 公司简介 |
| 3.2.2 公司现货经营状况 |
| 3.2.3 公司期货运营状况 |
| 第四章 G粮储公司套期保值管理现状 |
| 4.1 对期货市场风险认识不足 |
| 4.1.1 对期货市场本身风险认识不够 |
| 4.1.2 期现货基差风险分析不到位 |
| 4.2 缺乏完善的内控制度和风险管理体系 |
| 4.2.1 内控制度不完善 |
| 4.2.2 风险防控体系不健全 |
| 4.3 缺乏专业的人才团队 |
| 4.4 缺乏有效的套期保值策略 |
| 4.4.1 期现货资金配比不合理 |
| 4.4.2 套期保值操作不合时宜 |
| 第五章 G粮储公司套期保值改进方案 |
| 5.1 G粮储公司套期保值既有方案 |
| 5.2 G粮储公司套期保值改进方案 |
| 第六章 G粮储公司套期保值改进方案的实施保障 |
| 6.1 制定有效的套期保值策略 |
| 6.1.1 研判操作时机 |
| 6.1.2 合理布置期现货配比 |
| 6.2 正确认识期货市场风险 |
| 6.2.1 认识期货市场本身的风险 |
| 6.2.2 把握好期现货基差风险 |
| 6.3 完善套期保值业务内部控制体系 |
| 6.3.1 完善套期保值组织架构 |
| 6.3.2 规范套期保值业务制度和流程 |
| 6.3.3 加强公司内部信息交流速度 |
| 6.4 加强公司期货部门人才团队建设 |
| 第七章 结论 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究创新及不足之处 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）中美贸易争端下农业企业经营风险研究 ——以京粮控股大豆业务为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于风险管理的研究 |
| 1.2.2 关于大豆行业的研究 |
| 1.2.3 大豆加工企业面临的风险研究 |
| 1.2.4 中美贸易战对于我国大豆行业的影响 |
| 1.2.5 我国大豆企业应对贸易战下的经营风险 |
| 1.2.6 文献评述 |
| 1.3 论文框架与研究方法 |
| 1.3.1 论文框架 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 2 基本理论概述 |
| 2.1 风险管理理论 |
| 2.1.1 风险的概念 |
| 2.1.2 传统风险管理 |
| 2.1.3 全面风险管理 |
| 2.2 经营风险管理 |
| 2.2.1 经营风险的概念 |
| 2.2.2 经营风险的类别 |
| 2.2.3 经营风险的影响因素 |
| 2.3 套期保值理论 |
| 3 我国大豆贸易行业现状 |
| 3.1 我国农业企业特征 |
| 3.2 我国大豆贸易基本特征 |
| 3.3 我国大豆贸易市场供需情况 |
| 3.3.1 产量缓慢提高,供给依赖进口 |
| 3.3.2 消费需求持续上升,消费结构集中 |
| 3.3.3 价格波动明显,需求受价格影响 |
| 3.4 我国大豆企业主要面临的经营风险 |
| 3.4.1 价格风险 |
| 3.4.2 信用风险 |
| 3.4.3 外汇风险 |
| 3.4.4 法律诉讼风险 |
| 3.4.5 利率风险 |
| 4 京粮控股大豆贸易经营风险分析和评价 |
| 4.1 京粮控股公司简介 |
| 4.1.1 企业行业地位和市场影响力 |
| 4.1.2 企业大豆加工业务经营情况 |
| 4.1.3 中美贸易争端对企业的影响 |
| 4.2 京粮控股大豆业务经营风险分析 |
| 4.2.1 价格风险分析 |
| 4.2.2 信用风险分析 |
| 4.2.3 外汇风险分析 |
| 4.2.4 法律诉讼风险分析 |
| 4.2.5 利率风险分析 |
| 4.3 京粮控股风险应对措施 |
| 5 农业企业经营风险控制的启示和建议 |
| 5.1 案例启示 |
| 5.2 贸易争端下农业企业经营风险控制建议 |
| 6 结论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究创新 |
| 6.3 研究局限 |
| 参考文献 |
（8）国际大宗商品价格敏感型企业经营风险及规避措施案例分析 ——以江西铜业股份有限公司为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国际大宗商品价格波动与中国经济关系的相关研究 |
| 1.2.2 国际大宗商品价格影响因素的相关文献综述 |
| 1.2.3 新兴经济体与国际大宗商品价格关系的相关研究 |
| 1.2.4 国际大宗商品价格风险传递机制的相关研究 |
| 1.2.5 文献述评 |
| 1.3 研究内容及研究创新 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究创新 |
| 1.4 研究方法及技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 2 国际大宗商品价格波动的相关理论 |
| 2.1 大宗商品期货价格理论 |
| 2.1.1 短期均衡期货价格模型 |
| 2.1.2 凯恩斯的交割延期费理论 |
| 2.1.3 萨缪尔森的商品期货价格理论 |
| 2.1.4 理性预期商品期货价格理论 |
| 2.2 规避国际大宗商品价格变动风险的相关理论 |
| 2.2.1 传统套期保值理论 |
| 2.2.2 现代套期保值理论 |
| 2.3 大宗商品价格的国际传播理论 |
| 2.3.1 结构主义的通货膨胀国际传导理论 |
| 2.3.2 货币学派的通货膨胀国际传导理论 |
| 3 国际大宗商品价格波动对企业经营风险的传导机制 |
| 3.1 基于进出口途径的风险传导机制 |
| 3.2 基于汇率途径的风险传导机制 |
| 3.3 基于流动性途径的风险传导机制 |
| 3.4 基于预期途径的风险传导机制 |
| 4 江西铜业股份有限公司简介及国际大宗商品价格变动介绍 |
| 4.1 江西铜业股份有限公司简介 |
| 4.2 国际大宗商品价格变动情况——以CRB指数为例 |
| 5 江西铜业经营风险敏感性分析——以LME铜现货价格变动为例 |
| 5.1 江西铜业受国际大宗商品价格变动影响的定性分析 |
| 5.2 江西铜业国际大宗商品价格变动风险敏感性分析——以LME铜现货为例 |
| 5.2.1 企业经营性风险敏感性分析的主要内容 |
| 5.2.2 数据来源说明 |
| 5.2.3 LME铜现货价格对江西铜业销售毛利率影响的敏感性分析 |
| 5.2.4 LME铜现货价格对江西铜业存货周转率影响的敏感性分析 |
| 5.2.5 LME铜现货价格对江西铜业流动比率影响的敏感性分析 |
| 5.3 江西铜业国际大宗商品价格预期的风险敏感性分析——以LME铜现货为例 |
| 5.3.1 LME铜现货预期价格对江西铜业销售毛利率影响的敏感性分析 |
| 5.3.2 LME铜现货预期价格对江西铜业存货周转率影响的敏感性分析 |
| 5.3.3 LME铜现货预期价格对江西铜业流动比率影响的敏感性分析 |
| 5.4 结论 |
| 6 对江西铜业规避国际大宗商品价格变动应对措施的分析 |
| 6.1 江西铜业规避国际大宗商品价格变动的应对措施概述 |
| 6.2 对江西铜业规避进出口贸易风险对策的分析 |
| 6.2.1 江西铜业规避进出口贸易风险对策的可取之处 |
| 6.2.2 江西铜业规避进出口贸易风险对策的不足之处 |
| 6.3 对江西铜业规避汇率风险对策的分析 |
| 6.3.1 江西铜业规避汇率风险对策的可取之处 |
| 6.3.2 江西铜业规避汇率风险对策的不足之处 |
| 6.4 对江西铜业规避流动性风险对策的分析 |
| 6.4.1 江西铜业规避流动性风险的可取之处 |
| 6.4.2 江西铜业规避流动性风险的不足之处 |
| 7 企业应对国际大宗商品价格波动的对策 |
| 7.1 合理运用金融衍生工具进行套期保值 |
| 7.2 建立适当的存货储备制度进行风险规避 |
| 7.3 关注美国的相关政策及美元汇率波动 |
| 7.4 积极推进国际化经营,寻求海外资源 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）农产品“保险+期货”的方案设计与定价 ——基于农产品价格调控机制（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 基本概念界定 |
| 1.2.1 农产品“保险+期货”的相关概念 |
| 1.2.2 农产品价格调控机制的相关概念 |
| 1.2.3 农产品价格风险及其管理的相关概念 |
| 1.3 研究思路、主要内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究思路及主要内容 |
| 1.3.2 技术路线图 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 历史研究与比较研究相结合 |
| 1.4.2 规范研究与实证研究相结合 |
| 1.4.3 随机模拟与仿真研究相结合 |
| 1.5 研究的创新点与不足之处 |
| 1.5.1 研究的创新点 |
| 1.5.2 研究的不足之处 |
| 2.文献综述与理论基础 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 农产品价格风险管理与价格调控政策的相关文献 |
| 2.1.2 农产品“保险+期货”的相关文献 |
| 2.1.3 农业保险定价的相关文献 |
| 2.1.4 国内外研究简评 |
| 2.2 相关理论基础 |
| 2.2.1 农产品价格波动的蛛网理论 |
| 2.2.2 农产品风险管理与价格调控的相关理论 |
| 2.2.3 农产品“保险+期货”的相关理论 |
| 2.2.4 新制度经济学的制度变迁理论 |
| 2.3 本章小结 |
| 3.农产品价格风险及“保险+期货”的引出 |
| 3.1 农产品价格风险的特征及影响因素 |
| 3.1.1 农产品价格风险的特征 |
| 3.1.2 农产品价格风险的影响因素 |
| 3.2 农产品价格风险地区差异的VaR度量:以玉米和鸡蛋为例 |
| 3.2.1 农产品价格风险评估模型:历史模拟法与极值理论POT模型 |
| 3.2.2 数据来源与描述性统计 |
| 3.2.3 农产品价格风险地区差异评估的结果与分析 |
| 3.3 中国农产品价格风险管理工具的演进 |
| 3.3.1 农产品价格风险管理工具:农产品期货(1990) |
| 3.3.2 农产品价格风险管理工具:农产品价格保险(2011) |
| 3.3.3 农产品价格风险管理工具:农产品期权(2013) |
| 3.3.4 农产品价格风险管理工具:农产品“保险+期货”(2015) |
| 3.4 农产品“保险+期货”的引出:比较优势及可行性 |
| 3.4.1 农产品“保险+期货”的优势:与期货、期权及价格保险的比较 |
| 3.4.2 农产品“保险+期货”的可行性分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 4.中美农产品“保险+期货”的实践方案及比较借鉴 |
| 4.1 美国农产品“保险+期货”实践方案及启示 |
| 4.1.1 牲畜“价格保险+期货”的实践方案及启示 |
| 4.1.2 农作物“收入保险+期货”的实践方案及启示 |
| 4.1.3 牲畜利润保障项目(MPP)的实践方案及启示 |
| 4.2 中国农产品“保险+期货”的试点方案与问题 |
| 4.2.1 农产品“保险+期货”试点实践:“大连”方案 |
| 4.2.2 农产品“保险+期货”试点实践:“北票与法库”方案 |
| 4.2.3 农产品“保险+期货”试点实践:“桦川”方案 |
| 4.2.4 农产品“保险+期货”试点实践:“重庆”方案 |
| 4.2.5 农产品“保险+期货”试点方案的共同点与问题 |
| 4.3 农产品“保险+期货”实践方案的中美比较及借鉴 |
| 4.3.1 中美农产品“保险+期货”实践方案的比较分析 |
| 4.3.2 农产品“保险+期货”实践方案中美比较的启示借鉴 |
| 4.4 本章小结 |
| 5.农产品“保险+期货”在价格调控机制中的政策定位与总体方案 |
| 5.1 中国农产品价格调控机制的现状及困境 |
| 5.1.1 中国现行农产品价格调控机制概况 |
| 5.1.2 中国农产品价格调控政策的实施现状 |
| 5.1.3 中国农产品价格调控机制面临的主要困境 |
| 5.2 农产品“保险+期货”在价格调控机制中的作用分析 |
| 5.2.1 农产品“保险+期货”在价格调控机制中作用的理论逻辑 |
| 5.2.2 农产品“保险+期货”在价格调控机制中的可能作用 |
| 5.3 农产品“保险+期货”在价格调控机制中的政策定位 |
| 5.3.1 作为大宗农产品传统价格支持政策的重要补充 |
| 5.3.2 作为大宗农产品现代价格补贴政策的替代 |
| 5.3.3 作为鲜活农产品调控目录制度的重要工具 |
| 5.4 农产品“保险+期货”的总体方案 |
| 5.4.1 农产品“保险+期货”的运行机制 |
| 5.4.2 农产品“保险+期货”的短期与长期方案 |
| 5.4.3 农产品“保险+期货”的种植、养殖业适用规则及范围 |
| 5.5 本章小结 |
| 6.农产品“价格保险+期货”的方案设计与定价 |
| 6.1 农产品“价格保险+期货”的方案设计 |
| 6.1.1 农产品“价格保险+期货”方案设计的运作模式 |
| 6.1.2 农产品“价格保险+期货”方案设计的特色 |
| 6.2 农产品“价格保险+期货”的期权定价方法 |
| 6.2.1 农产品“价格保险+期货”期权定价模型的选择:随机波动率跳跃扩散模型 |
| 6.2.2 随机波动率跳跃扩散Bates模型 |
| 6.2.3 随机波动率跳跃扩散Bates模型的参数估计:MCMC法 |
| 6.2.4 方差减少技术的Monte Carlo模拟定价 |
| 6.3 农产品“价格保险+期货”期权定价法的实证研究:以鸡蛋为例 |
| 6.3.1 数据来源与描述性统计 |
| 6.3.2 随机波动率跳跃扩散Bates模型的参数估计结果 |
| 6.3.3 鸡蛋“价格保险+期货”方案的核心内容 |
| 6.3.4 鸡蛋“价格保险+期货”的定价结果与分析 |
| 6.4 农产品“价格保险+期货”期权定价法的稳健性检验:基于参数法与非参数法 |
| 6.4.1 农产品“价格保险+期货”定价的参数法:基于GARCH类模型 |
| 6.4.2 农产品“价格保险+期货”定价的非参数法:核密度估计 |
| 6.4.3 农产品“价格保险+期货”三类定价方法的比较 |
| 6.5 本章小结 |
| 7.农产品“收入保险+期货”的方案设计与定价 |
| 7.1 农产品“收入保险+期货”的方案设计 |
| 7.1.1 农产品“收入保险+期货”的基本运作模式 |
| 7.1.2 农产品“收入保险+期货”方案设计的具体内容 |
| 7.1.3 农产品“收入保险+期货”方案设计的特色 |
| 7.2 农产品“收入保险+期货”的定价模型 |
| 7.2.1 农产品价格与单产风险相关性测度的Copula函数 |
| 7.2.2 农产品“收入保险+期货”的费率测算过程 |
| 7.3 农产品“收入保险+期货”定价的实证研究:以玉米为例 |
| 7.3.1 数据来源与处理 |
| 7.3.2 玉米单产与价格风险分布模型的选择 |
| 7.3.3 玉米单产与价格风险联合分布的选择 |
| 7.3.4 玉米“收入保险+期货”的定价结果与分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 8.研究结论、政策建议及展望 |
| 8.1 主要研究结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研情况 |
（10）我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 1.4 研究内容和与创新点 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 创新点与不足 |
| 2 研究的理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 风险 |
| 2.1.2 大豆进口价格风险 |
| 2.1.3 价格风险规避 |
| 2.1.4 期货市场与套期保值 |
| 2.2 相关理论基础 |
| 2.2.1 价值规律理论(Law of Value) |
| 2.2.2 供需理论(Supply and Demand Theory) |
| 2.2.3 风险管理理论(Risk Management Theory) |
| 2.2.4 套期保值理论(Hedging) |
| 2.3 国内外研究综述 |
| 2.3.1 农产品的价格风险及其规避的研究 |
| 2.3.2 大豆的产业现状与价格风险的研究 |
| 2.3.3 企业应对价格风险的管理与规避研究 |
| 2.3.4 研究评述 |
| 3 我国大豆进口企业面临的价格风险成因及防控现状 |
| 3.1 供给方面 |
| 3.1.1 产量及进口量 |
| 3.1.2 对外依存度 |
| 3.1.3 天气与气候 |
| 3.1.4 进口来源国 |
| 3.1.5 种子品质与农民成本 |
| 3.2 需求方面 |
| 3.2.1 下游产品 |
| 3.2.2 竞争关系的产品 |
| 3.3 政治与政策 |
| 3.4 运输成本 |
| 3.5 汇率 |
| 3.6 投机 |
| 3.7 偶然事件 |
| 3.8 企业价格风险的防控现状与存在的问题 |
| 4 大豆进口企业价格风险评价 |
| 4.1 风险评价的定义 |
| 4.2 风险评价的方法 |
| 4.3 风险评价指标的设立 |
| 4.3.1 风险评价的指标 |
| 4.3.2 指标数据的选取 |
| 4.4 风险级别的划分 |
| 4.5 模型的建立与应用 |
| 4.6 评价小结 |
| 5 某大豆进口企业价格风险管理及启示 |
| 5.1 公司简介 |
| 5.2 大豆贸易流程与价格风险 |
| 5.3 L公司对大豆进口价格风险管理现状 |
| 5.3.1 跨市套利与基差交易 |
| 5.3.2 转单点价的定价模式 |
| 5.4 L公司规避大豆进口价格风险管理模式及应用 |
| 5.5 案例总结 |
| 5.5.1 案例启示 |
| 5.5.2 基于案例分析的企业进口价格风险控制体系设计 |
| 6 我国大豆进口企业价格风险规避对策及建议 |
| 6.1 国家层面 |
| 6.2 行业协会层面 |
| 6.3 企业层面 |
| 参考文献 |
| 个人简介 |
| 导师简介 |
| 致谢 |
四、关于粮食企业套期保值风险防范的探讨（论文参考文献）
- [1]辽宁CD贸易公司玉米期货套期保值方案设计研究[D]. 史文慧. 大连理工大学, 2021(02)
- [2]期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究[D]. 卫煌阳. 河南大学, 2020(06)
- [3]大豆期货市场套期保值策略的研究 ——以SOC公司操作为例[D]. 王斯峥. 天津师范大学, 2020(05)
- [4]“期权垂直价差组合”套期保值策略研究 ——以良运集团玉米采购与库存业务为例[D]. 马竺萱. 大连理工大学, 2020(06)
- [5]农产品公司财务管理中的套期保值应用研究 ——以小麦为例[D]. 马骁骊. 河南大学, 2020(02)
- [6]G粮储公司基于价格风险的套期保值方案改进研究[D]. 于娜娜. 西北大学, 2019(04)
- [7]中美贸易争端下农业企业经营风险研究 ——以京粮控股大豆业务为例[D]. 董湛. 中南财经政法大学, 2019(09)
- [8]国际大宗商品价格敏感型企业经营风险及规避措施案例分析 ——以江西铜业股份有限公司为例[D]. 汪力元. 广东财经大学, 2018(07)
- [9]农产品“保险+期货”的方案设计与定价 ——基于农产品价格调控机制[D]. 李亚茹. 西南财经大学, 2018(02)
- [10]我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究[D]. 施艺. 北京林业大学, 2018(04)